PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR с INGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTR с INGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTR (Nutrien Ltd.) and INGR (Ingredion Incorporated) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while INGR operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 3.70%/yr for INGR. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и INGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и Ingredion Incorporated (INGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у INGR с доходностью -8.27%.

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

INGR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.20%
С начала года
-8.27%
6 месяцев
-5.02%
1 год
-25.77%
3 года*
0.35%
5 лет*
3.70%
10 лет*
0.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и INGR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-11.36%
INGR
Ingredion Incorporated		-8.27%-17.86%29.22%14.08%4.47%26.35%-12.55%4.70%-33.18%

Correlation

The correlation between NTR and INGR is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.31

The correlation between NTR and INGR shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

NTR:

$4.93

INGR:

$13.96

Коэффициент P/E

NTR:

13.65

INGR:

7.14

Коэффициент PEG

NTR:

0.20

INGR:

0.08

Коэффициент P/S

NTR:

1.17

INGR:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$27.76B

INGR:

$5.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$8.66B

INGR:

$1.36B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$6.33B

INGR:

$902.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

Ingredion Incorporated

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с INGR:
INGR с FRINGR с PPCINGR с NWLINGR с FLOINGR с POSTINGR с LOWINGR с O

Доходность на риск

NTR vs. INGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
INGR
Ранг доходности на риск INGR: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGR: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGR: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGR: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGR: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGR: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c INGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Ingredion Incorporated (INGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRINGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-1.58

+2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-2.15

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.74

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

-0.97

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

-1.64

+3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR vs. INGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа INGR равного -1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и INGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRINGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-1.58

+2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.17

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.29

-0.10

Просадки

Сравнение просадок NTR и INGR

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что меньше максимальной просадки INGR в -64.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и INGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRINGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-64.20%

+6.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-26.69%

+7.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-33.21%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-33.21%

-24.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.68%

-33.07%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-18.31%

-7.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

15.72%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и INGR

Nutrien Ltd. (NTR) имеет более высокую волатильность в 6.83% по сравнению с Ingredion Incorporated (INGR) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что NTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRINGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

5.11%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

11.74%

+13.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

16.44%

+15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

21.29%

+12.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

24.87%

+9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и INGR

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что сопоставимо с доходностью INGR в 3.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INGR
Ingredion Incorporated		3.27%2.92%1.72%2.75%2.78%2.67%3.23%2.70%2.68%1.57%1.52%1.82%
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и INGR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Ingredion Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
5.96B
0
(NTR) Общая выручка
(INGR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTR and INGR have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTR has higher volatility (6.83%) compared to INGR (5.11%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs INGR's -64.20%.

NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и INGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор