PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTR с BAESY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTR с BAESY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTR (Nutrien Ltd.) and BAESY (BAE Systems PLC) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while BAESY operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 30.90%/yr for BAESY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTR и BAESY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutrien Ltd. (NTR) и BAE Systems PLC (BAESY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у BAESY с доходностью 12.98%.

NTR

1 день
0.12%
1 месяц
-1.54%
С начала года
9.80%
6 месяцев
15.63%
1 год
16.58%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

BAESY

1 день
0.88%
1 месяц
-2.16%
С начала года
12.98%
6 месяцев
13.84%
1 год
0.14%
3 года*
31.96%
5 лет*
30.90%
10 лет*
18.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTR и BAESY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NTR
Nutrien Ltd.		9.80%43.33%-16.97%-20.19%0.23%60.78%5.60%5.57%-11.36%
BAESY
BAE Systems PLC		12.98%65.51%1.23%40.91%46.40%14.56%-3.43%34.69%-23.14%

Correlation

The correlation between NTR and BAESY is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г.

0.23

The correlation between NTR and BAESY shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTR:

$32.41B

BAESY:

$78.73B

EPS

NTR:

$4.93

BAESY:

$5.29

Коэффициент P/E

NTR:

13.65

BAESY:

19.61

Коэффициент PEG

NTR:

0.20

BAESY:

3.61

Коэффициент P/S

NTR:

1.17

BAESY:

1.44

Коэффициент P/B

NTR:

1.28

BAESY:

6.69

Общая выручка (12 мес.)

NTR:

$27.76B

BAESY:

$54.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

NTR:

$8.66B

BAESY:

$19.72B

EBITDA (12 мес.)

NTR:

$6.33B

BAESY:

$7.74B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutrien Ltd.

BAE Systems PLC

Часто сравнивают с NTR:
NTR с MOSNTR с CFNTR с CTVANTR с IPINTR с SQMNTR с LMNRNTR с EQQQ.DE
Часто сравнивают с BAESY:
BAESY с BABAESY с RYCEYBAESY с GDBAESY с FINMYBAESY с LMTBAESY с LDO.MIBAESY с MSFT

Доходность на риск

NTR vs. BAESY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTR
Ранг доходности на риск NTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTR: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTR: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTR: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTR: 6262
Ранг коэф-та Мартина
BAESY
Ранг доходности на риск BAESY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAESY: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAESY: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAESY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAESY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAESY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTR c BAESY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и BAE Systems PLC (BAESY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTRBAESYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.00

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
0.24

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.03

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.86

0.01

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.06

0.01

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTR vs. BAESY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа BAESY равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTR и BAESY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTRBAESYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.00

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

1.11

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.35

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NTR и BAESY

Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке BAESY в -59.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и BAESY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTRBAESYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.80%

-59.20%

+1.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.36%

-23.59%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.82%

-23.59%

-9.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.80%

-23.59%

-34.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.68%

-15.62%

-16.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.17%

-19.33%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.08%

9.99%

-1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NTR и BAESY

Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у BAE Systems PLC (BAESY) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAESY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTRBAESYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.83%

9.80%

-2.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.59%

24.82%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.67%

31.94%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.18%

28.05%

+6.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.97%

27.88%

+6.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTR и BAESY

Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности BAESY в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAESY
BAE Systems PLC		1.87%1.90%2.79%2.40%3.09%4.46%7.05%3.66%4.93%5.71%6.26%4.38%
NTR
Nutrien Ltd.		3.25%3.53%4.83%3.76%3.51%2.45%3.74%3.67%3.47%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTR и BAESY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и BAE Systems PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20222023202420252026
5.96B
14.67B
(NTR) Общая выручка
(BAESY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTR и BAESY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutrien Ltd. и BAE Systems PLC.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%20222023202420252026
27.2%
9.2%
Активы портфеля
NTR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.

BAESY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о валовой прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.

NTR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

BAESY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 14.67B, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.

NTR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

BAESY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BAE Systems PLC сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 14.67B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

Часто задаваемые вопросы

NTR and BAESY have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAESY has higher volatility (9.80%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs BAESY's -59.20%.

NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTR и BAESY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор