Сравнение NTR с AJG
NTR (Nutrien Ltd.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs 9.17%/yr for AJG. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -17.35%.
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
AJG
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 7.22%
- С начала года
- -17.35%
- 6 месяцев
- -10.08%
- 1 год
- -34.63%
- 3 года*
- 1.87%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 17.92%
Сравнение доходности по годам NTR и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -17.35% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 21.31% |
Correlation
The correlation between NTR and AJG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.20 |
The correlation between NTR and AJG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTR:
$4.93
AJG:
$5.74
NTR:
13.65
AJG:
37.04
NTR:
0.20
AJG:
3.84
NTR:
1.17
AJG:
3.97
NTR:
$27.76B
AJG:
$13.94B
NTR:
$8.66B
AJG:
$7.63B
NTR:
$6.33B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. AJG — Ранг доходности на риск
NTR
AJG
Сравнение NTR c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.78 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.85 | +1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.47 | +3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -1.25 | +1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.40 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.47 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и AJG
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, примерно равная максимальной просадке AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -57.49% | -0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -40.64% | +21.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -44.40% | +11.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -44.40% | -13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -38.26% | +6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -12.83% | -13.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 24.06% | -15.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и AJG
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.97% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 22.42% | +3.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 27.95% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 22.96% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 23.08% | +10.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и AJG
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности AJG в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.27% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и AJG
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and AJG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.97%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs AJG's -57.49%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор