Сравнение NTR с ABT
NTR (Nutrien Ltd.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. NTR operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, NTR returned 4.29%/yr vs -1.83%/yr for ABT. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTR и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTR показывает доходность 9.80%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -26.95%.
NTR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 15.63%
- 1 год
- 16.58%
- 3 года*
- 8.74%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
ABT
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 7.33%
- С начала года
- -26.95%
- 6 месяцев
- -25.03%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -1.86%
- 5 лет*
- -1.83%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам NTR и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTR Nutrien Ltd. | 9.80% | 43.33% | -16.97% | -20.19% | 0.23% | 60.78% | 5.60% | 5.57% | -11.36% |
ABT Abbott Laboratories | -26.95% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 25.29% |
Correlation
The correlation between NTR and ABT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2018 г. | 0.16 |
The correlation between NTR and ABT shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTR:
$32.41B
ABT:
$158.10B
NTR:
$4.93
ABT:
$3.59
NTR:
13.65
ABT:
25.21
NTR:
0.20
ABT:
1.57
NTR:
1.17
ABT:
3.51
NTR:
1.28
ABT:
2.39
NTR:
$27.76B
ABT:
$45.13B
NTR:
$8.66B
ABT:
$25.45B
NTR:
$6.33B
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTR vs. ABT — Ранг доходности на риск
NTR
ABT
Сравнение NTR c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutrien Ltd. (NTR) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTR | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.77 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.79 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -1.79 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTR | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -1.27 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.08 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NTR и ABT
Максимальная просадка NTR за все время составила -57.80%, что больше максимальной просадки ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTR и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTR | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.80% | -45.66% | -12.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.36% | -38.99% | +19.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.82% | -39.64% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.80% | -39.64% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.68% | -33.84% | +2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.17% | -10.83% | -15.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.08% | 17.23% | -9.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTR и ABT
Текущая волатильность для Nutrien Ltd. (NTR) составляет 6.83%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что NTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTR | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.83% | 8.41% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.59% | 19.45% | +6.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 24.42% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.18% | 22.04% | +12.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.97% | 23.67% | +10.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTR и ABT
Дивидендная доходность NTR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности ABT в 2.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.70% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
NTR Nutrien Ltd. | 3.25% | 3.53% | 4.83% | 3.76% | 3.51% | 2.45% | 3.74% | 3.67% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTR и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutrien Ltd. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTR и ABT
NTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о валовой прибыли в 1.62B при выручке в 5.96B, что соответствует валовой рентабельности в 27.2%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
NTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила об операционной прибыли в 419.11M при выручке в 5.96B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutrien Ltd. сообщила о чистой прибыли в 129.19M при выручке в 5.96B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
NTR and ABT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (8.41%) compared to NTR (6.83%). In terms of maximum drawdown, NTR dropped -57.80% vs ABT's -45.66%.
NTR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTR и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор