PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTPC.NS с OIL.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTPC.NS с OIL.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTPC.NS (NTPC Limited) and OIL.NS (Oil India Limited) are both stocks. NTPC.NS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while OIL.NS operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NTPC.NS returned 15.73%/yr vs 21.60%/yr for OIL.NS. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTPC.NS и OIL.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NTPC Limited (NTPC.NS) и Oil India Limited (OIL.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTPC.NS показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у OIL.NS с доходностью 16.97%. За последние 10 лет акции NTPC.NS уступали акциям OIL.NS по среднегодовой доходности: 15.73% против 21.60% соответственно.

NTPC.NS

1 день
-0.11%
1 месяц
-8.89%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.19%
1 год
12.98%
3 года*
31.66%
5 лет*
31.51%
10 лет*
15.73%

OIL.NS

1 день
-0.42%
1 месяц
7.64%
С начала года
16.97%
6 месяцев
20.49%
1 год
18.33%
3 года*
47.26%
5 лет*
45.84%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTPC.NS и OIL.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTPC.NS
NTPC Limited		12.02%1.49%9.71%96.38%40.35%32.70%-13.43%0.42%-13.14%10.51%
OIL.NS
Oil India Limited		16.97%1.47%78.03%91.84%12.76%95.46%-23.68%-7.04%-26.22%14.34%

Correlation

The correlation between NTPC.NS and OIL.NS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NTPC Limited

Oil India Limited

Часто сравнивают с NTPC.NS:
NTPC.NS с INFY.NSNTPC.NS с HINDUNILVR.NSNTPC.NS с SUNPHARMA.NSNTPC.NS с HAL.NSNTPC.NS с CANBK.NSNTPC.NS с BIOCON.NSNTPC.NS с POWERGRID.NS
Часто сравнивают с OIL.NS:
OIL.NS с ^FVXOIL.NS с BKROIL.NS с BRK-BOIL.NS с TLTOIL.NS с YALLOIL.NS с FXAIXOIL.NS с VOO

Доходность на риск

NTPC.NS vs. OIL.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTPC.NS
Ранг доходности на риск NTPC.NS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTPC.NS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTPC.NS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTPC.NS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTPC.NS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTPC.NS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OIL.NS
Ранг доходности на риск OIL.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OIL.NS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OIL.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OIL.NS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OIL.NS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OIL.NS: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTPC.NS c OIL.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NTPC Limited (NTPC.NS) и Oil India Limited (OIL.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTPC.NSOIL.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
0.61

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.11

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

0.97

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

1.76

+2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTPC.NS vs. OIL.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTPC.NS на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OIL.NS равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTPC.NS и OIL.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTPC.NSOIL.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.61

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.16

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.60

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.38

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NTPC.NS и OIL.NS

Максимальная просадка NTPC.NS за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки OIL.NS в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTPC.NS и OIL.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTPC.NSOIL.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-71.22%

+16.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-18.83%

+8.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.30%

-52.77%

+20.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.30%

-52.77%

+20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.83%

-67.42%

+20.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-30.57%

+16.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-25.26%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

10.34%

-6.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NTPC.NS и OIL.NS

Текущая волатильность для NTPC Limited (NTPC.NS) составляет 6.39%, в то время как у Oil India Limited (OIL.NS) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что NTPC.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OIL.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTPC.NSOIL.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

10.29%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

24.50%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

30.08%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

40.40%

-15.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

37.06%

-11.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTPC.NS и OIL.NS

Дивидендная доходность NTPC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности OIL.NS в 2.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTPC.NS
NTPC Limited		2.42%2.61%2.70%3.05%4.21%4.94%3.17%4.61%3.44%2.70%2.03%1.71%
OIL.NS
Oil India Limited		2.45%2.83%2.59%5.11%7.32%4.27%9.87%6.70%5.91%3.84%3.54%5.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTPC.NS и OIL.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NTPC Limited и Oil India Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTPC.NS and OIL.NS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTPC.NS и OIL.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор