PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTPC.NS с M&M.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTPC.NS с M&M.NS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NTPC.NS (NTPC Limited) and M&M.NS (Mahindra & Mahindra Limited) are both stocks. NTPC.NS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while M&M.NS operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NTPC.NS returned 15.73%/yr vs 16.84%/yr for M&M.NS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTPC.NS и M&M.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в NTPC Limited (NTPC.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTPC.NS показывает доходность 12.02%, что значительно выше, чем у M&M.NS с доходностью -18.69%. За последние 10 лет акции NTPC.NS уступали акциям M&M.NS по среднегодовой доходности: 15.73% против 16.84% соответственно.

NTPC.NS

1 день
-0.11%
1 месяц
-8.89%
С начала года
12.02%
6 месяцев
14.19%
1 год
12.98%
3 года*
31.66%
5 лет*
31.51%
10 лет*
15.73%

M&M.NS

1 день
0.17%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-18.69%
6 месяцев
-18.08%
1 год
-2.13%
3 года*
30.41%
5 лет*
31.48%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTPC.NS и M&M.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTPC.NS
NTPC Limited		12.02%1.49%9.71%96.38%40.35%32.70%-13.43%0.42%-13.14%10.51%
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		-18.69%24.34%75.15%39.89%50.75%17.48%36.15%-32.95%7.89%26.82%

Correlation

The correlation between NTPC.NS and M&M.NS is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2004 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NTPC Limited

Mahindra & Mahindra Limited

Часто сравнивают с NTPC.NS:
NTPC.NS с INFY.NSNTPC.NS с HINDUNILVR.NSNTPC.NS с SUNPHARMA.NSNTPC.NS с HAL.NSNTPC.NS с CANBK.NSNTPC.NS с BIOCON.NSNTPC.NS с POWERGRID.NS
Часто сравнивают с M&M.NS:
M&M.NS с M&M.NSM&M.NS с ADANIENT.NSM&M.NS с BAJAJFINSV.NSM&M.NS с HUDCO.NSM&M.NS с TRENT.NSM&M.NS с PRESTIGE.NSM&M.NS с BHARTIARTL.NS

Доходность на риск

NTPC.NS vs. M&M.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTPC.NS
Ранг доходности на риск NTPC.NS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTPC.NS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTPC.NS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTPC.NS: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTPC.NS: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTPC.NS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
M&M.NS
Ранг доходности на риск M&M.NS: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега M&M.NS: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина M&M.NS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTPC.NS c M&M.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NTPC Limited (NTPC.NS) и Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTPC.NSM&M.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.02

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
0.17

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.02

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.02

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

-0.04

+3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTPC.NS vs. M&M.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTPC.NS на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа M&M.NS равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTPC.NS и M&M.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTPC.NSM&M.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.02

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

1.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.19

+0.22

Просадки

Сравнение просадок NTPC.NS и M&M.NS

Максимальная просадка NTPC.NS за все время составила -55.03%, что меньше максимальной просадки M&M.NS в -94.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTPC.NS и M&M.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTPC.NSM&M.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.03%

-94.09%

+39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.68%

-22.91%

+12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.30%

-22.91%

-9.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.30%

-28.09%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.83%

-72.28%

+25.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.96%

-20.68%

+6.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.53%

-31.10%

+6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

9.68%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NTPC.NS и M&M.NS

Текущая волатильность для NTPC Limited (NTPC.NS) составляет 6.39%, в то время как у Mahindra & Mahindra Limited (M&M.NS) волатильность равна 6.92%. Это указывает на то, что NTPC.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с M&M.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTPC.NSM&M.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

6.92%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.66%

21.45%

-5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

26.75%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.37%

27.81%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.85%

30.40%

-4.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTPC.NS и M&M.NS

Дивидендная доходность NTPC.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что больше доходности M&M.NS в 0.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
M&M.NS
Mahindra & Mahindra Limited		0.84%0.68%0.70%0.94%0.92%1.05%0.33%1.60%0.93%0.01%0.02%0.01%
NTPC.NS
NTPC Limited		2.42%2.61%2.70%3.05%4.21%4.94%3.17%4.61%3.44%2.70%2.03%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTPC.NS и M&M.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NTPC Limited и Mahindra & Mahindra Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

NTPC.NS and M&M.NS have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTPC.NS и M&M.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор