Сравнение NTNX с MSFT
NTNX (Nutanix, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NTNX returned 8.43%/yr vs 11.09%/yr for MSFT. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -14.48%.
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -14.48%
- 6 месяцев
- -15.77%
- 1 год
- -11.77%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- 24.64%
Сравнение доходности по годам NTNX и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -14.48% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between NTNX and MSFT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.44 |
Фундаментальные показатели
NTNX:
$15.14B
MSFT:
$3.07T
NTNX:
$0.93
MSFT:
$16.79
NTNX:
55.46
MSFT:
24.52
NTNX:
5.56
MSFT:
9.65
NTNX:
$2.75B
MSFT:
$318.27B
NTNX:
$2.39B
MSFT:
$217.41B
NTNX:
$293.53M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. MSFT — Ранг доходности на риск
NTNX
MSFT
Сравнение NTNX c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.94 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | -0.35 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | -0.73 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | -0.47 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.42 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.74 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и MSFT
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -69.38% | -11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -33.91% | -23.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -33.91% | -24.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -37.15% | -31.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -23.56% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -21.78% | -18.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 16.13% | +18.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и MSFT
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 10.25% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 22.36% | +13.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 25.31% | +20.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 26.64% | +23.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 27.06% | +30.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и MSFT
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSFT Microsoft Corporation | 0.86% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и MSFT
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and MSFT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.50%) compared to MSFT (10.25%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs MSFT's -69.38%.
MSFT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор