Сравнение NTNX с JCI
NTNX (Nutanix, Inc.) and JCI (Johnson Controls International plc) are both stocks. NTNX operates in Software - Infrastructure (Technology), while JCI operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, NTNX returned 8.43%/yr vs 18.98%/yr for JCI. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NTNX и JCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у JCI с доходностью 20.66%.
NTNX
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 9.41%
- 1 год
- -32.76%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
JCI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 26.09%
- 1 год
- 40.71%
- 3 года*
- 33.96%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- 14.82%
Сравнение доходности по годам NTNX и JCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTNX Nutanix, Inc. | 0.31% | -15.51% | 28.29% | 83.07% | -18.24% | -0.03% | 1.95% | -24.84% | 17.89% | 32.83% |
JCI Johnson Controls International plc | 20.66% | 54.03% | 39.80% | -7.63% | -19.29% | 77.42% | 17.70% | 40.91% | -19.85% | -5.11% |
Correlation
The correlation between NTNX and JCI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г. | 0.27 |
The correlation between NTNX and JCI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTNX:
$0.93
JCI:
$4.91
NTNX:
55.46
JCI:
29.34
NTNX:
5.56
JCI:
5.55
NTNX:
$2.75B
JCI:
$12.49B
NTNX:
$2.39B
JCI:
$8.93B
NTNX:
$293.53M
JCI:
$3.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTNX vs. JCI — Ранг доходности на риск
NTNX
JCI
Сравнение NTNX c JCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Johnson Controls International plc (JCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTNX | JCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.28 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.22 | -3.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.96 | 8.89 | -9.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTNX | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 1.50 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.67 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.38 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NTNX и JCI
Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что меньше максимальной просадки JCI в -86.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и JCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTNX | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.40% | -86.83% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.58% | -12.71% | -44.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.58% | -30.85% | -27.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.71% | -42.32% | -26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.58% | -2.27% | -35.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.58% | -21.71% | -18.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.20% | 4.59% | +29.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTNX и JCI
Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Johnson Controls International plc (JCI) с волатильностью 10.20%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTNX | JCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.50% | 10.20% | +6.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.80% | 21.47% | +14.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.19% | 27.27% | +18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 28.30% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.17% | 27.98% | +29.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTNX и JCI
NTNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JCI Johnson Controls International plc | 1.09% | 1.29% | 1.88% | 2.55% | 2.19% | 1.41% | 2.23% | 2.55% | 3.51% | 2.65% | 4.23% | 5.85% |
NTNX Nutanix, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTNX и JCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Johnson Controls International plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTNX и JCI
NTNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.
JCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о валовой прибыли в 2.26B при выручке в -5.80B, что соответствует валовой рентабельности в -39.0%.
NTNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
JCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила об операционной прибыли в 612.00M при выручке в -5.80B, что соответствует операционной рентабельности -10.6%.
NTNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
JCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Johnson Controls International plc сообщила о чистой прибыли в -556.00M при выручке в -5.80B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
NTNX and JCI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NTNX has higher volatility (16.50%) compared to JCI (10.20%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs JCI's -86.83%.
JCI currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTNX и JCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор