PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NTNX с FJTSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NTNX с FJTSY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NTNX (Nutanix, Inc.) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. Both are in the Technology sector — NTNX in Software - Infrastructure, FJTSY in Information Technology Services. Over the past 5 years, NTNX returned 8.43%/yr vs 5.49%/yr for FJTSY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NTNX и FJTSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nutanix, Inc. (NTNX) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NTNX показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у FJTSY с доходностью -19.33%.

NTNX

1 день
-3.34%
1 месяц
12.72%
С начала года
0.31%
6 месяцев
9.41%
1 год
-32.76%
3 года*
20.30%
5 лет*
8.43%
10 лет*
—

FJTSY

1 день
-0.05%
1 месяц
2.47%
С начала года
-19.33%
6 месяцев
-15.00%
1 год
-6.35%
3 года*
17.66%
5 лет*
5.49%
10 лет*
19.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NTNX и FJTSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NTNX
Nutanix, Inc.		0.31%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		-19.33%55.98%17.49%12.77%-22.86%19.18%54.48%49.76%-12.38%29.23%

Correlation

The correlation between NTNX and FJTSY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г.

0.18

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NTNX:

$15.14B

FJTSY:

$38.24B

EPS

NTNX:

$0.93

FJTSY:

$257.52

Коэффициент P/E

NTNX:

55.46

FJTSY:

0.09

Коэффициент P/S

NTNX:

5.56

FJTSY:

0.01

Общая выручка (12 мес.)

NTNX:

$2.75B

FJTSY:

$3.55T

Валовая прибыль (12 мес.)

NTNX:

$2.39B

FJTSY:

$1.32T

EBITDA (12 мес.)

NTNX:

$293.53M

FJTSY:

$439.05B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nutanix, Inc.

Fujitsu Ltd ADR

Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW
Часто сравнивают с FJTSY:
FJTSY с AVGOFJTSY с AMZNFJTSY с ARKQFJTSY с ABBNYFJTSY с BOTZFJTSY с AKAMFJTSY с APLD

Доходность на риск

NTNX vs. FJTSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
FJTSY
Ранг доходности на риск FJTSY: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FJTSY: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FJTSY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FJTSY: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FJTSY: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NTNX c FJTSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nutanix, Inc. (NTNX) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NTNXFJTSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.71
-0.15

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
0.09

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.01

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

-0.19

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.42

-0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NTNX vs. FJTSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NTNX на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа FJTSY равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NTNX и FJTSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NTNXFJTSYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

-0.15

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.16

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.21

-0.15

Просадки

Сравнение просадок NTNX и FJTSY

Максимальная просадка NTNX за все время составила -80.40%, что больше максимальной просадки FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTNX и FJTSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NTNXFJTSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.40%

-62.04%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-57.58%

-33.59%

-23.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.58%

-33.59%

-24.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.71%

-47.55%

-21.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.58%

-24.33%

-13.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.58%

-22.75%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

34.20%

15.04%

+19.16%

Волатильность

Сравнение волатильности NTNX и FJTSY

Nutanix, Inc. (NTNX) имеет более высокую волатильность в 16.50% по сравнению с Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что NTNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NTNXFJTSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.50%

13.74%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.80%

34.57%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.19%

43.06%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.73%

33.78%

+15.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.17%

31.81%

+25.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NTNX и FJTSY

Ни NTNX, ни FJTSY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FJTSY
Fujitsu Ltd ADR		0.00%0.36%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.63%1.30%1.30%
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NTNX и FJTSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nutanix, Inc. и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
703.07M
1.07T
(NTNX) Общая выручка
(FJTSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NTNX и FJTSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nutanix, Inc. и Fujitsu Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
86.9%
42.8%
Активы портфеля
NTNX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 610.68M при выручке в 703.07M, что соответствует валовой рентабельности в 86.9%.

FJTSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.

NTNX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 68.56M при выручке в 703.07M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.

FJTSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

NTNX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutanix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 72.09M при выручке в 703.07M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

FJTSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.

Часто задаваемые вопросы

NTNX and FJTSY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.50%) compared to FJTSY (13.74%). In terms of maximum drawdown, NTNX dropped -80.40% vs FJTSY's -62.04%.

FJTSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NTNX и FJTSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор