Сравнение NTES с BABA
NTES (NetEase, Inc.) and BABA (Alibaba Group Holding Limited) are both stocks. NTES operates in Internet Content & Information (Communication Services), while BABA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NTES returned 15.95%/yr vs 5.23%/yr for BABA. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTES и BABA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTES показывает доходность -12.37%, что значительно выше, чем у BABA с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции NTES превзошли акции BABA по среднегодовой доходности: 15.95% против 5.23% соответственно.
NTES
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- -12.37%
- 6 месяцев
- -11.89%
- 1 год
- -4.27%
- 3 года*
- 11.57%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 15.95%
BABA
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -14.27%
- С начала года
- -18.09%
- 6 месяцев
- -24.07%
- 1 год
- 2.28%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- -9.93%
- 10 лет*
- 5.23%
Сравнение доходности по годам NTES и BABA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTES NetEase, Inc. | -12.37% | 58.28% | -1.73% | 30.59% | -27.35% | 7.11% | 57.88% | 34.66% | -31.31% | 62.21% |
BABA Alibaba Group Holding Limited | -18.09% | 75.80% | 11.77% | -10.83% | -25.84% | -48.96% | 9.73% | 54.74% | -20.51% | 96.37% |
Correlation
The correlation between NTES and BABA is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between NTES and BABA shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NTES:
$76.62B
BABA:
$289.95B
NTES:
$52.95
BABA:
$33.90
NTES:
2.24
BABA:
3.54
NTES:
0.11
BABA:
0.16
NTES:
0.67
BABA:
0.36
NTES:
0.47
BABA:
0.27
NTES:
$114.39B
BABA:
$811.51B
NTES:
$75.14B
BABA:
$332.88B
NTES:
$40.24B
BABA:
$112.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTES vs. BABA — Ранг доходности на риск
NTES
BABA
Сравнение NTES c BABA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetEase, Inc. (NTES) и Alibaba Group Holding Limited (BABA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTES | BABA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.06 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.12 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTES | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.05 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | -0.19 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.12 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.06 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок NTES и BABA
Максимальная просадка NTES за все время составила -96.41%, что больше максимальной просадки BABA в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTES и BABA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTES | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.41% | -80.09% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.46% | -36.77% | +6.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.97% | -36.77% | +2.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.38% | -72.48% | +21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.34% | -80.09% | +22.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.01% | -60.13% | +36.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.59% | -37.54% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.99% | 19.02% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTES и BABA
Текущая волатильность для NetEase, Inc. (NTES) составляет 9.07%, в то время как у Alibaba Group Holding Limited (BABA) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что NTES испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BABA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTES | BABA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.07% | 13.26% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 29.12% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.20% | 43.79% | -14.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.68% | 51.39% | -7.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.84% | 43.40% | -1.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTES и BABA
Дивидендная доходность NTES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности BABA в 1.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BABA Alibaba Group Holding Limited | 1.67% | 1.36% | 1.96% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTES NetEase, Inc. | 2.54% | 2.21% | 2.74% | 1.88% | 2.10% | 0.80% | 0.97% | 3.19% | 0.71% | 1.05% | 1.36% | 0.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTES и BABA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetEase, Inc. и Alibaba Group Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTES и BABA
NTES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 30.59B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
BABA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 11.75B при выручке в 35.15B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.
NTES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.66B при выручке в 30.59B, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
BABA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила об операционной прибыли в -135.47M при выручке в 35.15B, что соответствует операционной рентабельности -0.4%.
NTES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetEase, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.67B при выручке в 30.59B, что соответствует чистой рентабельности 34.9%.
BABA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alibaba Group Holding Limited сообщила о чистой прибыли в 3.69B при выручке в 35.15B, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.
Часто задаваемые вопросы
NTES and BABA have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BABA has higher volatility (13.26%) compared to NTES (9.07%). In terms of maximum drawdown, NTES dropped -96.41% vs BABA's -80.09%.
BABA currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTES и BABA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор