Сравнение NTAP с DELL
NTAP (NetApp, Inc.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Computer Hardware industry within the Technology sector. Over the past 5 years, NTAP returned 18.47%/yr vs 52.91%/yr for DELL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NTAP и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NTAP показывает доходность 60.63%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 220.76%.
NTAP
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 44.33%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 46.36%
- 1 год
- 63.39%
- 3 года*
- 37.50%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 24.49%
DELL
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- 53.87%
- С начала года
- 220.76%
- 6 месяцев
- 187.56%
- 1 год
- 257.68%
- 3 года*
- 107.08%
- 5 лет*
- 52.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NTAP и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NTAP NetApp, Inc. | 60.63% | -5.87% | 34.16% | 51.15% | -32.92% | 42.47% | 10.94% | 7.43% | 3.13% |
DELL Dell Technologies Inc. | 220.76% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between NTAP and DELL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.57 |
The correlation between NTAP and DELL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NTAP:
$33.89B
DELL:
$262.91B
NTAP:
$6.35
DELL:
$12.42
NTAP:
26.83
DELL:
32.27
NTAP:
2.01
DELL:
2.05
NTAP:
4.94
DELL:
2.02
NTAP:
$6.93B
DELL:
$134.00B
NTAP:
$4.90B
DELL:
$25.67B
NTAP:
$1.89B
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NTAP vs. DELL — Ранг доходности на риск
NTAP
DELL
Сравнение NTAP c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NetApp, Inc. (NTAP) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NTAP | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.58 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.57 | 8.02 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 18.09 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NTAP | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 3.97 | -2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 1.05 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 1.05 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок NTAP и DELL
Максимальная просадка NTAP за все время составила -96.21%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NTAP и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NTAP | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.21% | -59.59% | -36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -32.34% | +7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.61% | -59.59% | +16.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.61% | -59.59% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.95% | -13.99% | +8.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -57.10% | -18.49% | -38.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.95% | 14.32% | -2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности NTAP и DELL
Текущая волатильность для NetApp, Inc. (NTAP) составляет 24.97%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 37.86%. Это указывает на то, что NTAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NTAP | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.97% | 37.86% | -12.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 54.13% | -19.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.43% | 65.53% | -25.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 50.75% | -16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.95% | 47.95% | -12.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NTAP и DELL
Дивидендная доходность NTAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности DELL в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DELL Dell Technologies Inc. | 0.55% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NTAP NetApp, Inc. | 1.22% | 1.94% | 1.76% | 2.27% | 3.33% | 2.13% | 2.90% | 2.83% | 2.01% | 1.41% | 2.10% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NTAP и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NetApp, Inc. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NTAP и DELL
NTAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.37B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
NTAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetApp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 535.00M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
NTAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NetApp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
NTAP and DELL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (37.86%) compared to NTAP (24.97%). In terms of maximum drawdown, NTAP dropped -96.21% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.97 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NTAP и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор