Сравнение NSSC с UFPT
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and UFPT (UFP Technologies, Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while UFPT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, NSSC returned 27.28%/yr vs 26.04%/yr for UFPT. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и UFPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у UFPT с доходностью 2.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NSSC имеют среднегодовую доходность 27.28%, а акции UFPT немного отстают с 26.04%.
NSSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 27.28%
UFPT
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 5.06%
- 1 год
- -4.53%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- 31.64%
- 10 лет*
- 26.04%
Сравнение доходности по годам NSSC и UFPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.75% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 2.11% | -9.19% | 42.12% | 45.93% | 67.79% | 50.77% | -6.07% | 65.15% | 8.06% | 9.23% |
Correlation
The correlation between NSSC and UFPT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1993 г. | 0.09 |
The correlation between NSSC and UFPT shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.25B
UFPT:
$1.77B
NSSC:
$1.03
UFPT:
$8.81
NSSC:
34.13
UFPT:
25.73
NSSC:
1.23
UFPT:
0.48
NSSC:
6.38
UFPT:
2.90
NSSC:
7.03
UFPT:
4.03
NSSC:
$197.23M
UFPT:
$608.85M
NSSC:
$112.37M
UFPT:
$172.62M
NSSC:
$42.52M
UFPT:
$111.39M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. UFPT — Ранг доходности на риск
NSSC
UFPT
Сравнение NSSC c UFPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и UFP Technologies, Inc. (UFPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSSC | UFPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | -0.15 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -0.27 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSSC | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | -0.10 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.72 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.16 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок NSSC и UFPT
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, что больше максимальной просадки UFPT в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и UFPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -88.53% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -30.69% | +4.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -48.31% | -17.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -48.31% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | -48.31% | -17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.00% | -36.75% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.20% | -32.24% | -5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 16.77% | -7.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и UFPT
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с UFP Technologies, Inc. (UFPT) с волатильностью 9.41%. Это указывает на то, что NSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UFPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | UFPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 9.41% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 30.26% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 43.47% | -1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.07% | 44.22% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 39.62% | +9.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и UFPT
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как UFPT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% |
UFPT UFP Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и UFPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и UFP Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и UFPT
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
UFPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 44.36M при выручке в 154.20M, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
UFPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.37M при выручке в 154.20M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
UFPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UFP Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.50M при выручке в 154.20M, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
NSSC and UFPT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.56%) compared to UFPT (9.41%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs UFPT's -88.53%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и UFPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор