Сравнение NSSC с DHI
NSSC (Napco Security Technologies, Inc.) and DHI (D.R. Horton, Inc.) are both stocks. NSSC operates in Security & Protection Services (Industrials), while DHI operates in Residential Construction (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NSSC returned 27.28%/yr vs 17.88%/yr for DHI. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSSC и DHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSSC показывает доходность -15.75%, что значительно ниже, чем у DHI с доходностью 0.76%. За последние 10 лет акции NSSC превзошли акции DHI по среднегодовой доходности: 27.28% против 17.88% соответственно.
NSSC
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -15.75%
- 6 месяцев
- -16.27%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- -1.47%
- 5 лет*
- 16.00%
- 10 лет*
- 27.28%
DHI
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 0.76%
- 6 месяцев
- -4.79%
- 1 год
- 20.89%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам NSSC и DHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | -15.75% | 19.22% | 4.97% | 25.59% | 9.96% | 90.62% | -10.79% | 86.60% | 80.00% | 2.94% |
DHI D.R. Horton, Inc. | 0.76% | 4.24% | -7.24% | 72.07% | -16.83% | 58.73% | 32.23% | 54.29% | -31.26% | 89.06% |
Correlation
The correlation between NSSC and DHI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 1992 г. | 0.11 |
The correlation between NSSC and DHI shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSSC:
$1.25B
DHI:
$42.01B
NSSC:
$1.03
DHI:
$10.76
NSSC:
34.13
DHI:
13.41
NSSC:
1.23
DHI:
4.53
NSSC:
6.38
DHI:
1.28
NSSC:
7.03
DHI:
1.74
NSSC:
$197.23M
DHI:
$33.35B
NSSC:
$112.37M
DHI:
$4.31B
NSSC:
$42.52M
DHI:
$4.29B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSSC vs. DHI — Ранг доходности на риск
NSSC
DHI
Сравнение NSSC c DHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) и D.R. Horton, Inc. (DHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSSC | DHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.13 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | 1.35 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSSC | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.31 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.30 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NSSC и DHI
Максимальная просадка NSSC за все время составила -93.20%, примерно равная максимальной просадке DHI в -88.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSSC и DHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSSC | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.20% | -88.84% | -4.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.72% | -27.56% | +1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.43% | -41.28% | -24.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.43% | -44.45% | -20.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.43% | -53.62% | -11.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.00% | -25.30% | -12.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.20% | -27.91% | -10.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.05% | 15.56% | -6.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSSC и DHI
Napco Security Technologies, Inc. (NSSC) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с D.R. Horton, Inc. (DHI) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что NSSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSSC | DHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 8.37% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.22% | 24.46% | +7.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.20% | 38.65% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.07% | 35.33% | +15.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.57% | 35.74% | +13.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSSC и DHI
Дивидендная доходность NSSC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что больше доходности DHI в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHI D.R. Horton, Inc. | 1.21% | 1.15% | 0.93% | 0.69% | 1.04% | 0.76% | 1.05% | 1.18% | 1.51% | 0.83% | 1.24% | 0.84% |
NSSC Napco Security Technologies, Inc. | 1.63% | 1.31% | 1.27% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSSC и DHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Napco Security Technologies, Inc. и D.R. Horton, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSSC и DHI
NSSC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.49M при выручке в 49.17M, что соответствует валовой рентабельности в 60.0%.
DHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.59B при выручке в 7.56B, что соответствует валовой рентабельности в -21.1%.
NSSC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.19M при выручке в 49.17M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
DHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила об операционной прибыли в -729.60M при выручке в 7.56B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.
NSSC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Napco Security Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -408.00K при выручке в 49.17M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
DHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., D.R. Horton, Inc. сообщила о чистой прибыли в 647.90M при выручке в 7.56B, что соответствует чистой рентабельности 8.6%.
Часто задаваемые вопросы
NSSC and DHI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NSSC has higher volatility (10.56%) compared to DHI (8.37%). In terms of maximum drawdown, NSSC dropped -93.20% vs DHI's -88.84%.
NSSC currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSSC и DHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор