Сравнение NSRGY с RIO
NSRGY (Nestlé S.A.) and RIO (Rio Tinto Group) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, NSRGY returned 5.93%/yr vs 21.75%/yr for RIO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и RIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям RIO по среднегодовой доходности: 5.93% против 21.75% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 5.93%
RIO
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 29.64%
- 6 месяцев
- 42.09%
- 1 год
- 80.02%
- 3 года*
- 23.43%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 21.75%
Сравнение доходности по годам NSRGY и RIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 0.92% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
RIO Rio Tinto Group | 29.64% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
Correlation
The correlation between NSRGY and RIO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$247.02B
RIO:
$165.37B
NSRGY:
$7.72
RIO:
$13.11
NSRGY:
12.41
RIO:
7.70
NSRGY:
1.36
RIO:
1.48
NSRGY:
7.52
RIO:
2.66
NSRGY:
$181.02B
RIO:
$111.41B
NSRGY:
$83.86B
RIO:
$31.10B
NSRGY:
$36.34B
RIO:
$40.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. RIO — Ранг доходности на риск
NSRGY
RIO
Сравнение NSRGY c RIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRGY | RIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 5.30 | -5.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 20.21 | -20.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRGY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 2.79 | -3.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.38 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.71 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.33 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и RIO
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и RIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -88.97% | +13.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -15.19% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -24.19% | -8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -35.25% | -2.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -37.47% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -9.92% | -11.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -23.77% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 3.97% | +5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и RIO
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.16%, в то время как у Rio Tinto Group (RIO) волатильность равна 11.37%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | RIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 11.37% | -6.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 23.90% | -9.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 28.93% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 29.23% | -9.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 30.63% | -12.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и RIO
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности RIO в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 4.18% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
RIO Rio Tinto Group | 3.98% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и RIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Rio Tinto Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и RIO
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and RIO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIO has higher volatility (11.37%) compared to NSRGY (5.16%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs RIO's -88.97%.
RIO currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и RIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор