PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSRGY с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, NSRGY returned 5.93%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NSRGY торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 5.93% против 13.41% соответственно.

NSRGY

1 день
-0.69%
1 месяц
-4.07%
С начала года
0.92%
6 месяцев
3.20%
1 год
-5.49%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
5.93%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		0.92%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between NSRGY and GRT-UN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$247.02B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

NSRGY:

$7.72

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

NSRGY:

12.41

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент P/S

NSRGY:

1.36

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

NSRGY:

7.52

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

$181.02B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

$83.86B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

$36.34B

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

NSRGY vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRGYGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
1.99

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
2.72

-2.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

2.96

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

9.41

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRGY vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRGYGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

1.99

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.21

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.57

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.28

-0.16

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и GRT-UN.TO

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-89.30%

+13.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-13.29%

-4.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-31.60%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-43.95%

+5.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-49.61%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

-1.53%

-19.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-18.54%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

4.17%

+5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и GRT-UN.TO

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.16%, в то время как у Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

5.96%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

15.54%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

19.74%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

23.11%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

23.53%

-5.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%
NSRGY
Nestlé S.A.		4.18%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
44.89B
165.83M
(NSRGY) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NSRGY значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NSRGY и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nestlé S.A. и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%202120222023202420252026
44.6%
81.0%
Активы портфеля
NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and GRT-UN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор