Сравнение NSRGY с CRWD
NSRGY (Nestlé S.A.) and CRWD (CrowdStrike Holdings, Inc.) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CRWD operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, NSRGY returned -2.51%/yr vs 25.22%/yr for CRWD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и CRWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 40.54%.
NSRGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 5.93%
CRWD
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 24.83%
- С начала года
- 40.54%
- 6 месяцев
- 27.87%
- 1 год
- 40.64%
- 3 года*
- 63.94%
- 5 лет*
- 25.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NSRGY и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 0.92% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 6.34% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 40.54% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -21.46% |
Correlation
The correlation between NSRGY and CRWD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г. | 0.07 |
The correlation between NSRGY and CRWD shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$247.02B
CRWD:
$169.89B
NSRGY:
$7.72
CRWD:
-$0.02
NSRGY:
1.36
CRWD:
32.89
NSRGY:
7.52
CRWD:
36.66
NSRGY:
$181.02B
CRWD:
$5.09B
NSRGY:
$83.86B
CRWD:
$3.82B
NSRGY:
$36.34B
CRWD:
$246.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. CRWD — Ранг доходности на риск
NSRGY
CRWD
Сравнение NSRGY c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRGY | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.19 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 1.10 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 2.52 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRGY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 0.91 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.50 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.75 | -0.63 |
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и CRWD
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и CRWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -67.69% | -7.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -37.18% | +19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -44.44% | +11.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -67.69% | +29.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -15.77% | -5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -23.64% | -0.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 16.18% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и CRWD
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.16%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 17.60% | -12.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 37.02% | -22.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 45.06% | -22.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 50.79% | -30.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 55.99% | -37.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и CRWD
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, тогда как CRWD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.18% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и CRWD
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 75.3%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -30.60M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.97M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and CRWD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRWD has higher volatility (17.60%) compared to NSRGY (5.16%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs CRWD's -67.69%.
CRWD currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и CRWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор