Сравнение NSRGY с CNQ.TO
NSRGY (Nestlé S.A.) and CNQ.TO (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CNQ.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, NSRGY returned 5.93%/yr vs 22.72%/yr for CNQ.TO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и CNQ.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NSRGY торгуется в USD, в то время как CNQ.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у CNQ.TO с доходностью 37.83%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям CNQ.TO по среднегодовой доходности: 5.93% против 22.72% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 5.93%
CNQ.TO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 4.03%
- С начала года
- 37.83%
- 6 месяцев
- 38.91%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- 25.73%
- 5 лет*
- 30.90%
- 10 лет*
- 22.72%
Сравнение доходности по годам NSRGY и CNQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 0.92% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 37.83% | 15.70% | -0.18% | 30.08% | 53.38% | 91.35% | -10.82% | 44.81% | -27.46% | 18.95% |
Correlation
The correlation between NSRGY and CNQ.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.15 |
The correlation between NSRGY and CNQ.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$247.02B
CNQ.TO:
CA$135.53B
NSRGY:
$7.72
CNQ.TO:
CA$4.65
NSRGY:
12.41
CNQ.TO:
13.91
NSRGY:
1.36
CNQ.TO:
3.41
NSRGY:
7.52
CNQ.TO:
3.04
NSRGY:
$181.02B
CNQ.TO:
CA$39.61B
NSRGY:
$83.86B
CNQ.TO:
CA$12.42B
NSRGY:
$36.34B
CNQ.TO:
CA$17.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. CNQ.TO — Ранг доходности на риск
NSRGY
CNQ.TO
Сравнение NSRGY c CNQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRGY | CNQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.31 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 3.74 | -4.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 8.46 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRGY | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.84 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.99 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.59 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.36 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и CNQ.TO
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, примерно равная максимальной просадке CNQ.TO в -76.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и CNQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -76.64% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -14.43% | -3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -36.25% | +3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -36.25% | -1.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -76.64% | +38.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -7.57% | -13.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -21.20% | -2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 6.38% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и CNQ.TO
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.16%, в то время как у Canadian Natural Resources Limited (CNQ.TO) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | CNQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 8.88% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 23.94% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 29.41% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 31.37% | -11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 38.83% | -20.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и CNQ.TO
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности CNQ.TO в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ.TO Canadian Natural Resources Limited | 3.69% | 5.05% | 6.00% | 8.53% | 12.23% | 7.63% | 11.35% | 7.29% | 8.31% | 5.00% | 4.49% | 6.22% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.18% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и CNQ.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и CNQ.TO
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
CNQ.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 10.81B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
CNQ.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 10.81B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
CNQ.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.81B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and CNQ.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и CNQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор