PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NSRGY с ATD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NSRGY с ATD.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NSRGY (Nestlé S.A.) and ATD.TO (Alimentation Couche-Tard Inc.) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ATD.TO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, NSRGY returned 5.93%/yr vs 11.43%/yr for ATD.TO. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NSRGY и ATD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nestlé S.A. (NSRGY) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NSRGY торгуется в USD, в то время как ATD.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATD.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NSRGY показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у ATD.TO с доходностью 7.22%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям ATD.TO по среднегодовой доходности: 5.93% против 11.43% соответственно.

NSRGY

1 день
-0.69%
1 месяц
-4.07%
С начала года
0.92%
6 месяцев
3.20%
1 год
-5.49%
3 года*
-3.64%
5 лет*
-2.51%
10 лет*
5.93%

ATD.TO

1 день
-1.47%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.22%
6 месяцев
11.37%
1 год
12.11%
3 года*
7.63%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NSRGY и ATD.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NSRGY
Nestlé S.A.		0.92%24.80%-27.05%2.88%-15.94%22.32%11.63%37.26%-2.74%27.45%
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		7.22%-0.37%-4.94%35.48%6.47%22.90%8.45%28.38%-3.87%14.86%

Correlation

The correlation between NSRGY and ATD.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г.

0.16

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NSRGY:

$247.02B

ATD.TO:

CA$75.45B

EPS

NSRGY:

$7.72

ATD.TO:

CA$2.90

Коэффициент P/E

NSRGY:

12.41

ATD.TO:

28.14

Коэффициент P/S

NSRGY:

1.36

ATD.TO:

1.04

Коэффициент P/B

NSRGY:

7.52

ATD.TO:

4.84

Общая выручка (12 мес.)

NSRGY:

$181.02B

ATD.TO:

CA$73.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

NSRGY:

$83.86B

ATD.TO:

CA$13.89B

EBITDA (12 мес.)

NSRGY:

$36.34B

ATD.TO:

CA$6.26B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nestlé S.A.

Alimentation Couche-Tard Inc.

Часто сравнивают с NSRGY:
NSRGY с ULNSRGY с PGNSRGY с JNJNSRGY с SPYNSRGY с FNSRGY с VOONSRGY с BRK-B
Часто сравнивают с ATD.TO:
ATD.TO с DOL.TOATD.TO с CNR.TOATD.TO с MRU.TOATD.TO с L.TOATD.TO с TOU.TOATD.TO с BIP-UN.TOATD.TO с CTC.TO

Доходность на риск

NSRGY vs. ATD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NSRGY
Ранг доходности на риск NSRGY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSRGY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSRGY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSRGY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ATD.TO
Ранг доходности на риск ATD.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATD.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATD.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATD.TO: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATD.TO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATD.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NSRGY c ATD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NSRGYATD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.24
0.47

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.20
0.94

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.11

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.32

0.91

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

1.77

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NSRGY vs. ATD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NSRGY на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа ATD.TO равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NSRGY и ATD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NSRGYATD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

0.47

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.44

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.46

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.59

-0.47

Просадки

Сравнение просадок NSRGY и ATD.TO

Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что больше максимальной просадки ATD.TO в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и ATD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NSRGYATD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.68%

-58.96%

-16.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-13.33%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.79%

-26.59%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.24%

-26.59%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.24%

-38.09%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.96%

-6.41%

-14.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-10.39%

-13.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.36%

6.86%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности NSRGY и ATD.TO

Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.16%, в то время как у Alimentation Couche-Tard Inc. (ATD.TO) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NSRGYATD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.16%

6.12%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.88%

18.02%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.79%

25.87%

-3.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.87%

24.26%

-4.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.44%

25.03%

-6.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NSRGY и ATD.TO

Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ATD.TO в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ATD.TO
Alimentation Couche-Tard Inc.		1.00%1.07%0.90%0.76%0.79%0.70%0.69%1.06%1.15%1.09%1.00%0.72%
NSRGY
Nestlé S.A.		4.18%3.44%4.01%2.86%2.57%2.18%2.34%2.28%3.12%5.64%6.54%3.13%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NSRGY и ATD.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и Alimentation Couche-Tard Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

10.00B20.00B30.00B40.00B50.00B202120222023202420252026
44.89B
21.81B
(NSRGY) Общая выручка
(ATD.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NSRGY значения в USD, ATD.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности NSRGY и ATD.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Nestlé S.A. и Alimentation Couche-Tard Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%202120222023202420252026
44.6%
19.4%
Активы портфеля
NSRGY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

ATD.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.24B при выручке в 21.81B, что соответствует валовой рентабельности в 19.4%.

NSRGY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

ATD.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 21.81B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.

NSRGY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.

ATD.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alimentation Couche-Tard Inc. сообщила о чистой прибыли в 757.20M при выручке в 21.81B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.

Часто задаваемые вопросы

NSRGY and ATD.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NSRGY и ATD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор