Сравнение NSRGY с ASML
NSRGY (Nestlé S.A.) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. NSRGY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, NSRGY returned 5.93%/yr vs 34.75%/yr for ASML. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NSRGY и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NSRGY показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 64.06%. За последние 10 лет акции NSRGY уступали акциям ASML по среднегодовой доходности: 5.93% против 34.75% соответственно.
NSRGY
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- -4.07%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 3.20%
- 1 год
- -5.49%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- -2.51%
- 10 лет*
- 5.93%
ASML
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 9.86%
- С начала года
- 64.06%
- 6 месяцев
- 56.76%
- 1 год
- 134.10%
- 3 года*
- 36.05%
- 5 лет*
- 21.93%
- 10 лет*
- 34.75%
Сравнение доходности по годам NSRGY и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSRGY Nestlé S.A. | 0.92% | 24.80% | -27.05% | 2.88% | -15.94% | 22.32% | 11.63% | 37.26% | -2.74% | 27.45% |
ASML ASML Holding N.V. | 64.06% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | 64.13% | 66.06% | 93.56% | -9.80% | 56.23% |
Correlation
The correlation between NSRGY and ASML is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between NSRGY and ASML has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NSRGY:
$247.02B
ASML:
$674.60B
NSRGY:
$7.72
ASML:
$25.86
NSRGY:
12.41
ASML:
67.64
NSRGY:
1.36
ASML:
20.10
NSRGY:
7.52
ASML:
32.39
NSRGY:
$181.02B
ASML:
$33.69B
NSRGY:
$83.86B
ASML:
$17.72B
NSRGY:
$36.34B
ASML:
$12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NSRGY vs. ASML — Ранг доходности на риск
NSRGY
ASML
Сравнение NSRGY c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nestlé S.A. (NSRGY) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NSRGY | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.45 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 7.56 | -7.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 20.33 | -20.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NSRGY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 3.24 | -3.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.52 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.90 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.56 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок NSRGY и ASML
Максимальная просадка NSRGY за все время составила -75.68%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NSRGY и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NSRGY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.68% | -90.00% | +14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.49% | -17.85% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.79% | -45.38% | +12.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.24% | -56.84% | +18.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.24% | -56.84% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.96% | -0.48% | -20.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.17% | -28.14% | +3.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.36% | 6.62% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности NSRGY и ASML
Текущая волатильность для Nestlé S.A. (NSRGY) составляет 5.16%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что NSRGY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NSRGY | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 15.94% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 33.30% | -18.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.79% | 41.73% | -18.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.87% | 42.23% | -22.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 38.62% | -20.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NSRGY и ASML
Дивидендная доходность NSRGY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности ASML в 0.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.50% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
NSRGY Nestlé S.A. | 4.18% | 3.44% | 4.01% | 2.86% | 2.57% | 2.18% | 2.34% | 2.28% | 3.12% | 5.64% | 6.54% | 3.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NSRGY и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nestlé S.A. и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NSRGY и ASML
NSRGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о валовой прибыли в 20.01B при выручке в 44.89B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
NSRGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила об операционной прибыли в 6.93B при выручке в 44.89B, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
NSRGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nestlé S.A. сообщила о чистой прибыли в 3.94B при выручке в 44.89B, что соответствует чистой рентабельности 8.8%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
NSRGY and ASML have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (15.94%) compared to NSRGY (5.16%). In terms of maximum drawdown, NSRGY dropped -75.68% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NSRGY и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор