PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOW с SMH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 36.92%/yr for SMH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 66.10%. За последние 10 лет акции NOW уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 22.66% против 36.92% соответственно.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

SMH

1 день
5.00%
1 месяц
5.58%
С начала года
66.10%
6 месяцев
62.81%
1 год
137.42%
3 года*
60.43%
5 лет*
37.89%
10 лет*
36.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		66.10%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between NOW and SMH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.49

The correlation between NOW and SMH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.52 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

NOW vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWSMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
4.27

-5.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
4.33

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.62

-0.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

9.26

-10.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

34.80

-36.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 4.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWSMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

4.27

-5.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

1.08

-0.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

1.13

-0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.33

+0.28

Просадки

Сравнение просадок NOW и SMH

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWSMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-84.96%

+20.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-14.93%

-45.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-35.74%

-28.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-45.30%

-19.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-45.30%

-19.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-6.23%

-44.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-41.07%

+27.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

3.96%

+29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и SMH

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с VanEck Semiconductor ETF (SMH) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWSMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

15.45%

+9.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

26.71%

+19.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

32.42%

+17.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

35.32%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

32.75%

+8.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и SMH

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.18%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

NOW and SMH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to SMH (15.45%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор