Сравнение NOW с MDB
NOW (ServiceNow, Inc) and MDB (MongoDB, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — NOW in Software - Application, MDB in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, NOW returned 4.20%/yr vs 1.31%/yr for MDB. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOW и MDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у MDB с доходностью -16.00%.
NOW
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 25.24%
- С начала года
- -25.46%
- 6 месяцев
- -33.11%
- 1 год
- -44.58%
- 3 года*
- 2.25%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- 22.66%
MDB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 17.73%
- С начала года
- -16.00%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- 60.15%
- 3 года*
- -1.99%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOW и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ServiceNow, Inc | -25.46% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 7.93% |
MDB MongoDB, Inc. | -16.00% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 182.14% | -7.45% |
Correlation
The correlation between NOW and MDB is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2017 г. | 0.63 |
The correlation between NOW and MDB shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOW:
$118.76B
MDB:
$28.76B
NOW:
$1.68
MDB:
-$0.35
NOW:
8.56
MDB:
11.19
NOW:
8.75
MDB:
9.80
NOW:
$13.96B
MDB:
$2.60B
NOW:
$10.69B
MDB:
$1.87B
NOW:
$2.80B
MDB:
-$19.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOW vs. MDB — Ранг доходности на риск
NOW
MDB
Сравнение NOW c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOW | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.23 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | 1.24 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.85 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOW | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.83 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.02 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.49 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок NOW и MDB
Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и MDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOW | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -76.52% | +11.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.28% | -48.72% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.54% | -70.88% | +6.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.54% | -76.52% | +11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.22% | -39.74% | -11.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -30.74% | +17.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.44% | 21.18% | +12.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOW и MDB
Текущая волатильность для ServiceNow, Inc (NOW) составляет 24.74%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что NOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOW | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.74% | 27.63% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.58% | 52.17% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.79% | 72.93% | -23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.41% | 70.24% | -26.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.82% | 66.01% | -25.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOW и MDB
Ни NOW, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOW и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOW и MDB
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 496.18M при выручке в 687.62M, что соответствует валовой рентабельности в 72.2%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.80M при выручке в 687.62M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.43M при выручке в 687.62M, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NOW and MDB have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MDB has higher volatility (27.63%) compared to NOW (24.74%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs MDB's -76.52%.
MDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOW и MDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор