PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOW с CMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOW с CMI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NOW (ServiceNow, Inc) and CMI (Cummins Inc.) are both stocks. NOW operates in Software - Application (Technology), while CMI operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, NOW returned 22.66%/yr vs 22.34%/yr for CMI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOW и CMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ServiceNow, Inc (NOW) и Cummins Inc. (CMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NOW показывает доходность -25.46%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 32.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOW имеют среднегодовую доходность 22.66%, а акции CMI немного отстают с 22.34%.

NOW

1 день
1.55%
1 месяц
25.24%
С начала года
-25.46%
6 месяцев
-33.11%
1 год
-44.58%
3 года*
2.25%
5 лет*
4.20%
10 лет*
22.66%

CMI

1 день
3.30%
1 месяц
-0.70%
С начала года
32.64%
6 месяцев
33.36%
1 год
109.28%
3 года*
46.82%
5 лет*
24.12%
10 лет*
22.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOW и CMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOW
ServiceNow, Inc		-25.46%-27.75%50.05%81.96%-40.18%17.93%94.97%58.56%36.55%75.40%
CMI
Cummins Inc.		32.64%49.36%48.92%1.72%14.09%-1.68%30.50%38.04%-22.06%32.74%

Correlation

The correlation between NOW and CMI is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.24

The correlation between NOW and CMI shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOW:

$118.76B

CMI:

$93.37B

EPS

NOW:

$1.68

CMI:

$19.27

Коэффициент P/E

NOW:

67.97

CMI:

34.90

Коэффициент PEG

NOW:

0.57

CMI:

0.39

Коэффициент P/S

NOW:

8.56

CMI:

2.75

Коэффициент P/B

NOW:

8.75

CMI:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

NOW:

$13.96B

CMI:

$33.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOW:

$10.69B

CMI:

$8.60B

EBITDA (12 мес.)

NOW:

$2.80B

CMI:

$4.87B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ServiceNow, Inc

Cummins Inc.

Часто сравнивают с NOW:
NOW с CRMNOW с NVDANOW с QQQNOW с VOONOW с AMZNNOW с SPYNOW с FTNT
Часто сравнивают с CMI:
CMI с CATCMI с VOOCMI с IEXCMI с HRLCMI с WATCMI с CNXCCMI с NSC

Доходность на риск

NOW vs. CMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOW
Ранг доходности на риск NOW: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOW: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOW: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOW: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOW: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CMI
Ранг доходности на риск CMI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMI: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMI: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOW c CMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ServiceNow, Inc (NOW) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOWCMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
3.33

-4.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
3.82

-5.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.52

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.74

7.22

-7.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

26.31

-27.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOW vs. CMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOW на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа CMI равного 3.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOW и CMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOWCMIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

3.33

-4.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.86

-0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.79

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.38

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NOW и CMI

Максимальная просадка NOW за все время составила -64.54%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOW и CMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOWCMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.54%

-75.66%

+11.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.28%

-15.23%

-45.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.54%

-30.48%

-34.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.54%

-30.48%

-34.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.54%

-44.05%

-20.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.22%

-5.81%

-45.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-22.23%

+8.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.44%

4.17%

+29.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NOW и CMI

ServiceNow, Inc (NOW) имеет более высокую волатильность в 24.74% по сравнению с Cummins Inc. (CMI) с волатильностью 12.18%. Это указывает на то, что NOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOWCMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.74%

12.18%

+12.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.58%

27.86%

+18.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.79%

33.02%

+16.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.41%

28.05%

+15.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.82%

28.26%

+12.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOW и CMI

NOW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMI
Cummins Inc.		1.19%1.50%2.01%2.71%2.49%2.57%2.33%2.74%3.32%2.38%2.93%3.99%
NOW
ServiceNow, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOW и CMI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ServiceNow, Inc и Cummins Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.77B
8.40B
(NOW) Общая выручка
(CMI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOW и CMI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ServiceNow, Inc и Cummins Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
75.1%
26.7%
Активы портфеля
NOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.

CMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

NOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

CMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила об операционной прибыли в 949.00M при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

NOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.

CMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cummins Inc. сообщила о чистой прибыли в 654.00M при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

Часто задаваемые вопросы

NOW and CMI have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NOW has higher volatility (24.74%) compared to CMI (12.18%). In terms of maximum drawdown, NOW dropped -64.54% vs CMI's -75.66%.

CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOW и CMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор