PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVN.SW с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVN.SW с XAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) is Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Over the past year, NOVN.SW returned 22.96% vs 50.22% for XAIX. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NOVN.SW и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Novartis AG (NOVN.SW) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как XAIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAIX были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.97%.

NOVN.SW

1 день
2.04%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.93%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.98%

XAIX

1 день
2.79%
1 месяц
8.12%
С начала года
30.97%
6 месяцев
28.75%
1 год
50.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVN.SW и XAIX

2026 (YTD)20252024
NOVN.SW
Novartis AG		8.91%27.98%-8.19%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.97%12.76%22.33%

Correlation

The correlation between NOVN.SW and XAIX is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

NOVN.SW vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVN.SW c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVN.SWXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.22

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.79

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.47

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

10.11

-4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVN.SW vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVN.SW на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа XAIX равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVN.SW и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVN.SWXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.22

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.43

-0.94

Просадки

Сравнение просадок NOVN.SW и XAIX

Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки XAIX в -28.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVN.SWXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-28.73%

-13.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-14.52%

+3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-7.09%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-5.53%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

4.98%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVN.SW и XAIX

Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.24%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVN.SWXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

12.24%

-6.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

19.06%

-5.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

22.79%

-4.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

26.70%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

26.70%

-8.47%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVN.SW и XAIX

Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XAIX в 0.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NOVN.SW and XAIX have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор