Сравнение NOVN.SW с USD=X
NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs -1.87%/yr for USD=X. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и USD=X
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как USD=X торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения USD=X были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у USD=X с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции USD=X по среднегодовой доходности: 9.98% против -1.87% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.86%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- -1.10%
- 1 год
- -2.85%
- 3 года*
- -4.05%
- 5 лет*
- -2.26%
- 10 лет*
- -1.87%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
USD=X USD Cash | 0.59% | -12.62% | 7.88% | -8.95% | 1.37% | 2.95% | -8.43% | -1.70% | 0.97% | -4.25% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and USD=X is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 2007 г. | 0.14 |
The correlation between NOVN.SW and USD=X shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. USD=X — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
USD=X
Сравнение NOVN.SW c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.95 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.38 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.76 | +6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.37 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.27 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | -0.25 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | -0.21 | +0.69 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и USD=X
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке USD=X в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -41.14% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -7.52% | -3.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -17.43% | +0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -24.87% | +8.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -26.13% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -34.85% | +26.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -21.97% | +10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 2.81% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и USD=X
Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.70% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 5.96% | +7.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 6.47% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 6.90% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 6.32% | +11.91% |
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and USD=X have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор