Сравнение NOVN.SW с ULVR.L
NOVN.SW (Novartis AG) and ULVR.L (Unilever PLC) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while ULVR.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 2.49%/yr for ULVR.L. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и ULVR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как ULVR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ULVR.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у ULVR.L с доходностью -12.53%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции ULVR.L по среднегодовой доходности: 9.98% против 2.49% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
ULVR.L
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- -12.53%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -20.48%
- 3 года*
- -0.86%
- 5 лет*
- -2.63%
- 10 лет*
- 2.49%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и ULVR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
ULVR.L Unilever PLC | -12.53% | -7.64% | 31.26% | -9.69% | -0.36% | -4.93% | -1.59% | 11.67% | -1.97% | 35.52% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and ULVR.L is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. ULVR.L — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
ULVR.L
Сравнение NOVN.SW c ULVR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Unilever PLC (ULVR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | ULVR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.85 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.72 | +3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -1.40 | +6.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | ULVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.83 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | -0.13 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.12 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.16 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и ULVR.L
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки ULVR.L в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и ULVR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | ULVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -52.85% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -28.39% | +17.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -28.39% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -28.39% | +11.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -31.08% | +6.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -26.11% | +17.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -14.12% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 14.59% | -10.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и ULVR.L
Novartis AG (NOVN.SW) и Unilever PLC (ULVR.L) имеют волатильность 6.01% и 6.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | ULVR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.14% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 18.92% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 24.53% | -6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 20.18% | -2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 20.88% | -2.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и ULVR.L
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности ULVR.L в 4.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
ULVR.L Unilever PLC | 4.04% | 3.59% | 3.23% | 3.95% | 3.48% | 3.74% | 3.31% | 3.26% | 3.24% | 2.95% | 3.17% | 2.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и ULVR.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Unilever PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and ULVR.L have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и ULVR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор