Сравнение NOVN.SW с SPICHA.SW
NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) is Europe Equities fund tracking the SPI® Index. Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 7.70%/yr for SPICHA.SW. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 9.98% против 7.70% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and SPICHA.SW is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.65 |
The correlation between NOVN.SW and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
SPICHA.SW
Сравнение NOVN.SW c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.02 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 3.55 | +1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.97 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.35 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.57 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и SPICHA.SW
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -26.92% | -15.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.89% | +0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -15.90% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -21.48% | +4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -26.92% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -2.21% | -6.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -5.21% | -6.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.09% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и SPICHA.SW
Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.18% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 8.93% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 11.37% | +7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 13.19% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 13.92% | +4.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и SPICHA.SW
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SPICHA.SW в 2.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and SPICHA.SW have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор