PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVN.SW с SMSN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVN.SW с SMSN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVN.SW (Novartis AG) and SMSN.L (Samsung Electronics Co. Ltd) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while SMSN.L operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 24.72%/yr for SMSN.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVN.SW и SMSN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Novartis AG (NOVN.SW) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как SMSN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMSN.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у SMSN.L с доходностью 150.79%. За последние 10 лет акции NOVN.SW уступали акциям SMSN.L по среднегодовой доходности: 9.98% против 24.72% соответственно.

NOVN.SW

1 день
2.04%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.93%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.98%

SMSN.L

1 день
1.59%
1 месяц
8.21%
С начала года
150.79%
6 месяцев
176.11%
1 год
365.71%
3 года*
51.00%
5 лет*
22.64%
10 лет*
24.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVN.SW и SMSN.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVN.SW
Novartis AG		8.91%27.98%8.44%11.93%8.75%-0.11%-5.39%28.50%6.51%16.04%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		150.79%101.67%-33.05%25.95%-30.38%-5.30%46.52%39.15%-24.62%56.01%

Correlation

The correlation between NOVN.SW and SMSN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.20

The correlation between NOVN.SW and SMSN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Samsung Electronics Co. Ltd

Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO
Часто сравнивают с SMSN.L:
SMSN.L с MUSMSN.L с AAPLSMSN.L с MSFTSMSN.L с SONYSMSN.L с CXSMSN.L с TSMSMSN.L с VOD

Доходность на риск

NOVN.SW vs. SMSN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SMSN.L
Ранг доходности на риск SMSN.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMSN.L: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMSN.L: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMSN.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVN.SW c SMSN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVN.SWSMSN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
7.22

-5.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
5.64

-3.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.72

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

18.85

-16.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

56.39

-50.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVN.SW vs. SMSN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVN.SW на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа SMSN.L равного 7.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVN.SW и SMSN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVN.SWSMSN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

7.22

-5.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.66

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок NOVN.SW и SMSN.L

Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки SMSN.L в -54.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и SMSN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVN.SWSMSN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-54.55%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-19.25%

+8.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-46.23%

+29.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-50.11%

+33.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-54.28%

+30.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-11.78%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-18.51%

+7.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

6.41%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVN.SW и SMSN.L

Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у Samsung Electronics Co. Ltd (SMSN.L) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVN.SWSMSN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

22.74%

-16.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

42.38%

-29.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

50.35%

-31.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

34.41%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

32.86%

-14.63%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVN.SW и SMSN.L

Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности SMSN.L в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%
SMSN.L
Samsung Electronics Co. Ltd		0.37%0.94%2.88%1.79%2.50%1.85%3.60%2.47%3.65%1.62%1.68%1.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и SMSN.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Samsung Electronics Co. Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVN.SW значения в CHF, SMSN.L значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOVN.SW and SMSN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и SMSN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор