Сравнение NOVN.SW с PM
NOVN.SW (Novartis AG) and PM (Philip Morris International Inc.) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PM operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 8.97%/yr for PM. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и PM
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как PM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PM были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у PM с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции PM по среднегодовой доходности: 9.98% против 8.97% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
PM
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 11.40%
- 6 месяцев
- 19.55%
- 1 год
- -2.59%
- 3 года*
- 24.29%
- 5 лет*
- 15.50%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и PM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
PM Philip Morris International Inc. | 11.40% | 20.57% | 44.93% | -10.64% | 13.85% | 24.33% | -5.05% | 32.73% | -32.65% | 14.76% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and PM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2008 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. PM — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
PM
Сравнение NOVN.SW c PM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Philip Morris International Inc. (PM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | PM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | -0.12 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.23 | +5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.09 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.68 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.44 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и PM
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, примерно равная максимальной просадке PM в -42.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и PM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -42.35% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -21.52% | +10.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -21.52% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -21.52% | +4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -42.35% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -7.06% | -1.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -11.64% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 11.46% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и PM
Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у Philip Morris International Inc. (PM) волатильность равна 10.25%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | PM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.25% | -4.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 21.71% | -8.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 28.71% | -10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 23.03% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 24.96% | -6.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и PM
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PM в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
PM Philip Morris International Inc. | 3.27% | 3.52% | 4.40% | 5.46% | 4.98% | 5.16% | 5.73% | 5.43% | 6.73% | 3.99% | 4.50% | 4.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и PM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Philip Morris International Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and PM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и PM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор