Сравнение NOVN.SW с PEP
NOVN.SW (Novartis AG) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 4.41%/yr for PEP. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и PEP
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как PEP торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PEP были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.98% против 4.41% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
PEP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.88%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- -8.70%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 4.41%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
PEP PepsiCo, Inc. | 0.53% | -14.24% | -0.32% | -11.95% | 8.25% | 24.11% | 2.25% | 25.21% | -3.89% | 12.82% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and PEP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. PEP — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
PEP
Сравнение NOVN.SW c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.10 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.66 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 1.72 | +3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.44 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.01 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.21 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.22 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и PEP
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки PEP в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -46.32% | +4.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -15.04% | +4.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -35.77% | +18.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -38.52% | +21.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -38.52% | +14.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -29.63% | +21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -12.65% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 5.73% | -1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и PEP
Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 6.82% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 15.64% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 22.30% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 19.44% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 20.74% | -2.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и PEP
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and PEP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор