PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVN.SW с NBIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVN.SW с NBIS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVN.SW (Novartis AG) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, NOVN.SW returned 22.96% vs 338.45% for NBIS. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности NOVN.SW и NBIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Novartis AG (NOVN.SW) и Nebius Group N.V. (NBIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как NBIS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NBIS были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 161.98%.

NOVN.SW

1 день
2.04%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.93%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.98%

NBIS

1 день
-4.02%
1 месяц
26.65%
С начала года
161.98%
6 месяцев
114.89%
1 год
338.45%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVN.SW и NBIS

2026 (YTD)20252024
NOVN.SW
Novartis AG		8.91%27.98%-12.16%
NBIS
Nebius Group N.V.		161.98%164.04%53.64%

Correlation

The correlation between NOVN.SW and NBIS is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Nebius Group N.V.

Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO
Часто сравнивают с NBIS:
NBIS с CRWVNBIS с APLDNBIS с PLTRNBIS с VOONBIS с CLSNBIS с TSMNBIS с GLXY

Доходность на риск

NOVN.SW vs. NBIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
NBIS
Ранг доходности на риск NBIS: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBIS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBIS: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBIS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBIS: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBIS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVN.SW c NBIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVN.SWNBISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
3.24

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
3.62

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.40

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

7.23

-4.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

16.57

-11.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVN.SW vs. NBIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVN.SW на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа NBIS равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVN.SW и NBIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVN.SWNBISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

3.24

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

2.95

-2.46

Просадки

Сравнение просадок NOVN.SW и NBIS

Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки NBIS в -61.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и NBIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVN.SWNBISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-61.40%

+19.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-47.19%

+36.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-16.40%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-19.84%

+8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

20.54%

-16.11%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVN.SW и NBIS

Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.59%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVN.SWNBISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

33.59%

-27.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

71.43%

-58.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

105.45%

-86.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

112.31%

-94.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

112.31%

-94.08%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVN.SW и NBIS

Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NBIS
Nebius Group N.V.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и NBIS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVN.SW значения в CHF, NBIS значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOVN.SW and NBIS have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и NBIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор