Сравнение NOVN.SW с MLPD.L
NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 5.10%/yr for MLPD.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и MLPD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как MLPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPD.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у MLPD.L с доходностью 19.52%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции MLPD.L по среднегодовой доходности: 9.98% против 5.10% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
MLPD.L
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 19.52%
- 6 месяцев
- 13.36%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 5.10%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и MLPD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.52% | -10.58% | 32.19% | 8.98% | 33.63% | 40.94% | -37.17% | 5.40% | -14.09% | -12.54% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and MLPD.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.26 |
The correlation between NOVN.SW and MLPD.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. MLPD.L — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
MLPD.L
Сравнение NOVN.SW c MLPD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | MLPD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.16 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.71 | +2.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.73 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.17 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.07 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и MLPD.L
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки MLPD.L в -81.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и MLPD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -81.88% | +39.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -10.52% | -0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -24.02% | +7.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -24.02% | +7.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -76.64% | +52.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -4.09% | -4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -29.46% | +18.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 4.52% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и MLPD.L
Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | MLPD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 5.47% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.25% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 16.74% | +1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.46% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 29.22% | -10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и MLPD.L
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности MLPD.L в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.56% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and MLPD.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и MLPD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор