Сравнение NOVN.SW с KO
NOVN.SW (Novartis AG) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 6.95%/yr for KO. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и KO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как KO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции KO по среднегодовой доходности: 9.98% против 6.95% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
KO
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 15.23%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 6.95%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
KO The Coca-Cola Company | 15.23% | 1.01% | 17.46% | -12.99% | 12.12% | 14.65% | -6.17% | 18.55% | 7.81% | 9.53% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and KO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. KO — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
KO
Сравнение NOVN.SW c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.02 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.23 | +3.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.64 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.36 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и KO
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки KO в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -38.00% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -11.23% | +0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -17.93% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -24.48% | +7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -36.63% | +12.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -1.81% | -6.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -10.26% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 5.12% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и KO
Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у The Coca-Cola Company (KO) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.03% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 13.72% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 17.77% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 16.97% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 19.12% | -0.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и KO
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности KO в 2.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.59% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and KO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор