PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVN.SW с FICO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NOVN.SW с FICO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVN.SW (Novartis AG) and FICO (Fair Isaac Corporation) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FICO operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 23.52%/yr for FICO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVN.SW и FICO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Novartis AG (NOVN.SW) и Fair Isaac Corporation (FICO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как FICO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FICO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у FICO с доходностью -32.53%. За последние 10 лет акции NOVN.SW уступали акциям FICO по среднегодовой доходности: 9.98% против 23.52% соответственно.

NOVN.SW

1 день
2.04%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.93%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.98%

FICO

1 день
0.00%
1 месяц
3.58%
С начала года
-32.53%
6 месяцев
-36.30%
1 год
-37.97%
3 года*
8.94%
5 лет*
15.51%
10 лет*
23.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVN.SW и FICO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NOVN.SW
Novartis AG		8.91%27.98%8.44%11.93%8.75%-0.11%-5.39%28.50%6.51%16.04%
FICO
Fair Isaac Corporation		-28.16%-25.80%84.52%77.05%39.92%-12.64%24.89%96.96%23.25%23.07%

Correlation

The correlation between NOVN.SW and FICO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.20

The correlation between NOVN.SW and FICO shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Fair Isaac Corporation

Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO
Часто сравнивают с FICO:
FICO с EFXFICO с MSCIFICO с SPYFICO с AVGOFICO с AZOFICO с MUSAFICO с FIVN

Доходность на риск

NOVN.SW vs. FICO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FICO
Ранг доходности на риск FICO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICO: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVN.SW c FICO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Fair Isaac Corporation (FICO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVN.SWFICODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.75

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
-0.92

+2.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

0.88

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

-0.72

+3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

-1.35

+6.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVN.SW vs. FICO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVN.SW на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа FICO равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVN.SW и FICO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVN.SWFICOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

-0.75

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.39

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.44

+0.05

Просадки

Сравнение просадок NOVN.SW и FICO

Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки FICO в -74.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и FICO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVN.SWFICOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-74.51%

+32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-53.12%

+42.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

-65.57%

+48.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

-65.57%

+48.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

-65.57%

+41.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-57.16%

+48.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-18.67%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

28.15%

-23.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVN.SW и FICO

Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у Fair Isaac Corporation (FICO) волатильность равна 12.97%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVN.SWFICOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

12.97%

-6.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

39.05%

-25.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

50.67%

-32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

40.51%

-22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

38.41%

-20.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVN.SW и FICO

Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как FICO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FICO
Fair Isaac Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.01%0.07%0.08%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и FICO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и Fair Isaac Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. NOVN.SW значения в CHF, FICO значения в USD

Часто задаваемые вопросы

NOVN.SW and FICO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и FICO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор