PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVN.SW с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVN.SW с EXUS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) is Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index. Over the past year, NOVN.SW returned 22.96% vs 17.84% for EXUS.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVN.SW и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Novartis AG (NOVN.SW) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 8.10%.

NOVN.SW

1 день
2.04%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.93%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.98%

EXUS.DE

1 день
-0.01%
1 месяц
2.89%
С начала года
8.10%
6 месяцев
9.15%
1 год
17.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVN.SW и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
NOVN.SW
Novartis AG		8.91%27.98%2.19%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.10%16.50%2.80%

Correlation

The correlation between NOVN.SW and EXUS.DE is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

NOVN.SW vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVN.SW c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVN.SWEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.41

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.03

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.03

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

7.77

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVN.SW vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVN.SW на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXUS.DE равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVN.SW и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVN.SWEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.85

-0.37

Просадки

Сравнение просадок NOVN.SW и EXUS.DE

Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVN.SWEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-16.77%

-25.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.78%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-0.12%

-8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-2.63%

-8.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

2.30%

+2.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVN.SW и EXUS.DE

Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXUS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVN.SWEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

3.18%

+2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

9.91%

+3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

12.58%

+5.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

14.43%

+3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

14.43%

+3.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVN.SW и EXUS.DE

Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Часто задаваемые вопросы

NOVN.SW and EXUS.DE have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор