Сравнение NOVN.SW с DIVO
NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) is Derivative Income fund actively managed by Amplify. Over the past 5 years, NOVN.SW returned 12.76%/yr vs 8.19%/yr for DIVO. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и DIVO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как DIVO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DIVO были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.90%.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
DIVO
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 5.90%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 14.31%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.90% | 2.58% | 25.38% | -2.62% | -0.11% | 26.49% | 2.93% | 22.77% | -2.24% | 16.25% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and DIVO is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. DIVO — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
DIVO
Сравнение NOVN.SW c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.92 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 10.76 | -5.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.36 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.59 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.58 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и DIVO
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки DIVO в -29.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -29.64% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -4.92% | -5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -19.82% | +2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -19.82% | +2.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -0.24% | -8.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -3.97% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 1.33% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и DIVO
Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.69% | +4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 7.88% | +5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 10.57% | +7.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 13.84% | +3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 16.73% | +1.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и DIVO
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DIVO в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.43% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% | 0.00% | 0.00% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and DIVO have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор