Сравнение NOVN.SW с CHDVD.SW
NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) is Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 9.56%/yr for CHDVD.SW. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции NOVN.SW имеют среднегодовую доходность 9.98%, а акции CHDVD.SW немного отстают с 9.56%.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
CHDVD.SW
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 7.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 9.56%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.10% | 18.82% | 8.79% | 9.62% | -10.54% | 23.80% | 4.19% | 34.20% | -4.51% | 16.19% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and CHDVD.SW is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2014 г. | 0.69 |
The correlation between NOVN.SW and CHDVD.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
CHDVD.SW
Сравнение NOVN.SW c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 0.82 | +1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 2.56 | +2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 0.66 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.53 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и CHDVD.SW
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки CHDVD.SW в -30.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -30.09% | -12.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -9.49% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -14.72% | -2.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -17.08% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -30.09% | +5.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -4.02% | -4.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -4.55% | -6.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 3.02% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и CHDVD.SW
Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 3.95% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 9.42% | +3.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 11.75% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 12.93% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 14.62% | +3.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и CHDVD.SW
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности CHDVD.SW в 3.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and CHDVD.SW have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор