Сравнение NOVN.SW с BATS.L
NOVN.SW (Novartis AG) and BATS.L (British American Tobacco plc) are both stocks. NOVN.SW operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while BATS.L operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NOVN.SW returned 9.98%/yr vs 4.61%/yr for BATS.L. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOVN.SW и BATS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как BATS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BATS.L были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у BATS.L с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции NOVN.SW превзошли акции BATS.L по среднегодовой доходности: 9.98% против 4.61% соответственно.
NOVN.SW
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 11.93%
- 1 год
- 22.96%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 9.98%
BATS.L
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- 5.43%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 5.46%
- 1 год
- 29.24%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 4.61%
Сравнение доходности по годам NOVN.SW и BATS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOVN.SW Novartis AG | 8.91% | 27.98% | 8.44% | 11.93% | 8.75% | -0.11% | -5.39% | 28.50% | 6.51% | 16.04% |
BATS.L British American Tobacco plc | 7.24% | 46.92% | 45.59% | -26.69% | 16.04% | 11.29% | -14.70% | 41.40% | -49.66% | 18.91% |
Correlation
The correlation between NOVN.SW and BATS.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between NOVN.SW and BATS.L has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOVN.SW vs. BATS.L — Ранг доходности на риск
NOVN.SW
BATS.L
Сравнение NOVN.SW c BATS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и British American Tobacco plc (BATS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOVN.SW | BATS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.90 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 4.75 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOVN.SW | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.26 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.67 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок NOVN.SW и BATS.L
Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что меньше максимальной просадки BATS.L в -55.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и BATS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOVN.SW | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.25% | -55.29% | +13.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -15.32% | +4.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.86% | -15.59% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.86% | -35.91% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.11% | -55.29% | +31.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.53% | -8.76% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.40% | -20.25% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 6.14% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOVN.SW и BATS.L
Текущая волатильность для Novartis AG (NOVN.SW) составляет 6.01%, в то время как у British American Tobacco plc (BATS.L) волатильность равна 10.14%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BATS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOVN.SW | BATS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.14% | -4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.12% | 18.62% | -5.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 23.15% | -4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.81% | 21.69% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 24.82% | -6.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOVN.SW и BATS.L
Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BATS.L в 5.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BATS.L British American Tobacco plc | 5.40% | 5.70% | 8.18% | 10.06% | 6.64% | 7.89% | 7.77% | 6.28% | 7.81% | 4.35% | 0.00% | 0.00% |
NOVN.SW Novartis AG | 3.19% | 3.19% | 3.72% | 3.77% | 3.91% | 3.94% | 3.72% | 3.27% | 3.98% | 3.98% | 4.35% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOVN.SW и BATS.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novartis AG и British American Tobacco plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOVN.SW and BATS.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и BATS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор