PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NOVN.SW с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NOVN.SW с ASWC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NOVN.SW (Novartis AG) is a stock, while ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) is Aerospace & Defense fund tracking the EQM Future of Defence Index. Over the past year, NOVN.SW returned 22.96% vs 13.65% for ASWC.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NOVN.SW и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CHF 10,000 в Novartis AG (NOVN.SW) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NOVN.SW торгуется в CHF, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NOVN.SW показывает доходность 8.91%, что значительно ниже, чем у ASWC.DE с доходностью 11.45%.

NOVN.SW

1 день
2.04%
1 месяц
2.19%
С начала года
8.91%
6 месяцев
11.93%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.76%
10 лет*
9.98%

ASWC.DE

1 день
-1.00%
1 месяц
8.96%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.30%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NOVN.SW и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
NOVN.SW
Novartis AG		8.91%27.98%8.44%0.82%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.45%36.77%41.09%8.84%

Correlation

The correlation between NOVN.SW and ASWC.DE is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.13

The correlation between NOVN.SW and ASWC.DE shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Novartis AG

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

NOVN.SW vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NOVN.SW c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novartis AG (NOVN.SW) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NOVN.SWASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
0.73

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
1.16

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.14

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

1.20

+1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.53

2.44

+3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NOVN.SW vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NOVN.SW на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа ASWC.DE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOVN.SW и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NOVN.SWASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

0.73

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.73

-1.24

Просадки

Сравнение просадок NOVN.SW и ASWC.DE

Максимальная просадка NOVN.SW за все время составила -42.25%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOVN.SW и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NOVN.SWASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.25%

-14.36%

-27.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-12.41%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.86%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.53%

-2.64%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-3.01%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.43%

6.12%

-1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности NOVN.SW и ASWC.DE

Novartis AG (NOVN.SW) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что NOVN.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASWC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NOVN.SWASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

5.69%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.12%

15.74%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

20.48%

-1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

19.47%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

19.47%

-1.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOVN.SW и ASWC.DE

Дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, тогда как ASWC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Часто задаваемые вопросы

NOVN.SW and ASWC.DE have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NOVN.SW и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор