Сравнение NOMD с STZ
NOMD (Nomad Foods Limited) and STZ (Constellation Brands, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NOMD in Packaged Foods, STZ in Beverages - Wineries & Distilleries. Over the past 10 years, NOMD returned 1.42%/yr vs 0.71%/yr for STZ. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOMD и STZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMD показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции NOMD превзошли акции STZ по среднегодовой доходности: 1.42% против 0.71% соответственно.
NOMD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- -18.10%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -18.66%
- 10 лет*
- 1.42%
STZ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 3.44%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- -15.85%
- 3 года*
- -14.74%
- 5 лет*
- -8.24%
- 10 лет*
- 0.71%
Сравнение доходности по годам NOMD и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | -18.10% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -1.12% | 76.70% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 3.44% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Correlation
The correlation between NOMD and STZ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
NOMD:
$1.41B
STZ:
$24.46B
NOMD:
$0.91
STZ:
$11.23
NOMD:
10.93
STZ:
12.54
NOMD:
17.64
STZ:
7.81
NOMD:
0.49
STZ:
2.69
NOMD:
0.56
STZ:
2.92
NOMD:
$3.00B
STZ:
$9.14B
NOMD:
$798.02M
STZ:
$4.71B
NOMD:
$343.69M
STZ:
$3.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMD vs. STZ — Ранг доходности на риск
NOMD
STZ
Сравнение NOMD c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMD | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 0.93 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | -0.60 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -1.07 | -0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | -0.53 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.34 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.03 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.45 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NOMD и STZ
Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и STZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -67.39% | -0.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -26.51% | -20.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -51.28% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.57% | -51.28% | -16.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.99% | -53.53% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.03% | -45.54% | -19.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -16.58% | -8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.28% | 14.89% | +16.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMD и STZ
Nomad Foods Limited (NOMD) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 8.70%. Это указывает на то, что NOMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMD | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 8.70% | +4.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 23.49% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 29.97% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 24.50% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 26.94% | +1.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMD и STZ
Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности STZ в 2.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | 6.85% | 5.44% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.90% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOMD и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomad Foods Limited и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOMD и STZ
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 941.60M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 357.10M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 477.70M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 24.9%.
Часто задаваемые вопросы
NOMD and STZ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMD has higher volatility (12.85%) compared to STZ (8.70%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs STZ's -67.39%.
STZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.53 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMD и STZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор