Сравнение NOMD с PEP
NOMD (Nomad Foods Limited) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — NOMD in Packaged Foods, PEP in Beverages - Non-Alcoholic. Over the past 10 years, NOMD returned 1.42%/yr vs 6.34%/yr for PEP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOMD и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMD показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у PEP с доходностью -0.06%. За последние 10 лет акции NOMD уступали акциям PEP по среднегодовой доходности: 1.42% против 6.34% соответственно.
NOMD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- -18.10%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -18.66%
- 10 лет*
- 1.42%
PEP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -8.06%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -1.51%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- -5.03%
- 5 лет*
- 2.44%
- 10 лет*
- 6.34%
Сравнение доходности по годам NOMD и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | -18.10% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -1.12% | 76.70% |
PEP PepsiCo, Inc. | -0.06% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between NOMD and PEP is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NOMD:
$1.41B
PEP:
$192.87B
NOMD:
$0.91
PEP:
$6.37
NOMD:
10.93
PEP:
22.07
NOMD:
17.64
PEP:
7.64
NOMD:
0.49
PEP:
2.02
NOMD:
0.56
PEP:
9.02
NOMD:
$3.00B
PEP:
$95.45B
NOMD:
$798.02M
PEP:
$51.60B
NOMD:
$343.69M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMD vs. PEP — Ранг доходности на риск
NOMD
PEP
Сравнение NOMD c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMD | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.12 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.77 | -1.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 2.04 | -3.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.58 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | 0.13 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.32 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.38 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок NOMD и PEP
Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -73.92% | +5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -16.25% | -30.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -29.17% | -23.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.57% | -30.32% | -37.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.99% | -30.32% | -37.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.03% | -19.80% | -45.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -13.65% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.28% | 6.12% | +25.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMD и PEP
Nomad Foods Limited (NOMD) имеет более высокую волатильность в 12.85% по сравнению с PepsiCo, Inc. (PEP) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что NOMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMD | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 6.35% | +6.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 14.92% | +9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 21.77% | +9.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 18.38% | +10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 19.67% | +9.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMD и PEP
Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, что больше доходности PEP в 4.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | 6.85% | 5.44% | 3.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.09% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOMD и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomad Foods Limited и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOMD и PEP
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
NOMD and PEP have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOMD has higher volatility (12.85%) compared to PEP (6.35%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMD и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор