Сравнение NOMD с CRL
NOMD (Nomad Foods Limited) and CRL (Charles River Laboratories International, Inc.) are both stocks. NOMD operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while CRL operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, NOMD returned 1.42%/yr vs 8.21%/yr for CRL. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOMD и CRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOMD показывает доходность -18.10%, что значительно ниже, чем у CRL с доходностью -6.54%. За последние 10 лет акции NOMD уступали акциям CRL по среднегодовой доходности: 1.42% против 8.21% соответственно.
NOMD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.11%
- С начала года
- -18.10%
- 6 месяцев
- -14.41%
- 1 год
- -38.37%
- 3 года*
- -14.69%
- 5 лет*
- -18.66%
- 10 лет*
- 1.42%
CRL
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 4.97%
- С начала года
- -6.54%
- 6 месяцев
- -0.36%
- 1 год
- 28.85%
- 3 года*
- -1.93%
- 5 лет*
- -11.63%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам NOMD и CRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOMD Nomad Foods Limited | -18.10% | -22.15% | 2.39% | -1.68% | -32.10% | -0.12% | 13.63% | 33.79% | -1.12% | 76.70% |
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | -6.54% | 8.06% | -21.91% | 8.49% | -42.17% | 50.80% | 63.56% | 34.97% | 3.41% | 43.65% |
Correlation
The correlation between NOMD and CRL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.24 |
The correlation between NOMD and CRL shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOMD:
$1.41B
CRL:
$9.13B
NOMD:
$0.91
CRL:
-$3.75
NOMD:
0.49
CRL:
2.28
NOMD:
0.56
CRL:
3.10
NOMD:
$3.00B
CRL:
$4.03B
NOMD:
$798.02M
CRL:
$1.00B
NOMD:
$343.69M
CRL:
$737.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOMD vs. CRL — Ранг доходности на риск
NOMD
CRL
Сравнение NOMD c CRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomad Foods Limited (NOMD) и Charles River Laboratories International, Inc. (CRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOMD | CRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 0.86 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 1.77 | -3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOMD | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.23 | 0.64 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.64 | -0.27 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.22 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 0.24 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NOMD и CRL
Максимальная просадка NOMD за все время составила -67.99%, что меньше максимальной просадки CRL в -78.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOMD и CRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOMD | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.99% | -78.23% | +10.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.12% | -33.88% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.77% | -63.52% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.57% | -78.23% | +10.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.99% | -78.23% | +10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.03% | -59.32% | -5.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -25.73% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.28% | 16.36% | +14.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOMD и CRL
Текущая волатильность для Nomad Foods Limited (NOMD) составляет 12.85%, в то время как у Charles River Laboratories International, Inc. (CRL) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что NOMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOMD | CRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.85% | 16.68% | -3.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.46% | 34.88% | -10.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.31% | 45.06% | -13.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.25% | 42.76% | -13.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.72% | 37.78% | -9.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOMD и CRL
Дивидендная доходность NOMD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.85%, тогда как CRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CRL Charles River Laboratories International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOMD Nomad Foods Limited | 6.85% | 5.44% | 3.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOMD и CRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomad Foods Limited и Charles River Laboratories International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NOMD и CRL
NOMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о валовой прибыли в 186.62M при выручке в 726.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.7%.
CRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 995.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NOMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила об операционной прибыли в 67.70M при выручке в 726.96M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.
CRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 119.90M при выручке в 995.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.0%.
NOMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomad Foods Limited сообщила о чистой прибыли в 29.38M при выручке в 726.96M, что соответствует чистой рентабельности 4.0%.
CRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Charles River Laboratories International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.84M при выручке в 995.83M, что соответствует чистой рентабельности -1.5%.
Часто задаваемые вопросы
NOMD and CRL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRL has higher volatility (16.68%) compared to NOMD (12.85%). In terms of maximum drawdown, NOMD dropped -67.99% vs CRL's -78.23%.
CRL currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOMD и CRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор