Сравнение NOBL с BTC-USD
NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) is Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, NOBL returned 9.58%/yr vs 59.68%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOBL и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOBL показывает доходность 4.55%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -28.54%. За последние 10 лет акции NOBL уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 9.58% против 59.68% соответственно.
NOBL
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 4.55%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 9.97%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 9.58%
BTC-USD
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- -22.47%
- С начала года
- -28.54%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -40.89%
- 3 года*
- 33.16%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 59.68%
Сравнение доходности по годам NOBL и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 4.55% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
BTC-USD Bitcoin | -28.54% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between NOBL and BTC-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.08 |
The correlation between NOBL and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOBL vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
NOBL
BTC-USD
Сравнение NOBL c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NOBL | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | -0.80 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | -1.42 | +4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NOBL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.95 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.13 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок NOBL и BTC-USD
Максимальная просадка NOBL за все время составила -35.43%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOBL и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOBL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.43% | -85.30% | +49.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -51.21% | +42.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.36% | -51.21% | +35.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.92% | -76.67% | +58.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.43% | -83.80% | +48.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -49.86% | +44.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.48% | -42.32% | +38.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 34.46% | -30.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOBL и BTC-USD
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) составляет 2.49%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.59%. Это указывает на то, что NOBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOBL | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.49% | 11.59% | -9.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 34.53% | -26.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.39% | 35.67% | -24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 44.95% | -30.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 56.71% | -40.10% |
Часто задаваемые вопросы
NOBL and BTC-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.59%) compared to NOBL (2.49%). In terms of maximum drawdown, NOBL dropped -35.43% vs BTC-USD's -85.30%.
NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOBL и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор