Сравнение NMR с RY
NMR (Nomura Holdings, Inc.) and RY (Royal Bank of Canada) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMR in Capital Markets, RY in Banks - Diversified. Over the past 10 years, NMR returned 10.27%/yr vs 16.63%/yr for RY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMR и RY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMR показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у RY с доходностью 16.17%. За последние 10 лет акции NMR уступали акциям RY по среднегодовой доходности: 10.27% против 16.63% соответственно.
NMR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 37.17%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 10.27%
RY
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 7.51%
- С начала года
- 16.17%
- 6 месяцев
- 21.22%
- 1 год
- 57.80%
- 3 года*
- 33.05%
- 5 лет*
- 17.96%
- 10 лет*
- 16.63%
Сравнение доходности по годам NMR и RY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMR Nomura Holdings, Inc. | 2.26% | 54.10% | 34.05% | 21.84% | -10.28% | -18.76% | 4.39% | 38.71% | -36.08% | 0.16% |
RY Royal Bank of Canada | 16.17% | 46.29% | 23.80% | 12.72% | -8.00% | 34.11% | 8.42% | 20.17% | -12.88% | 24.95% |
Correlation
The correlation between NMR and RY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1995 г. | 0.29 |
The correlation between NMR and RY shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMR:
$26.11B
RY:
$200.68B
NMR:
$118.76
RY:
$18.17
NMR:
0.07
RY:
10.75
NMR:
0.00
RY:
1.56
NMR:
0.01
RY:
1.71
NMR:
0.01
RY:
1.55
NMR:
$4.76T
RY:
$138.99B
NMR:
$2.17T
RY:
$65.64B
NMR:
$608.09B
RY:
$30.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMR vs. RY — Ранг доходности на риск
NMR
RY
Сравнение NMR c RY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Holdings, Inc. (NMR) и Royal Bank of Canada (RY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMR | RY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.68 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 5.79 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 21.54 | -16.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMR | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 3.86 | -2.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.00 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.84 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.65 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок NMR и RY
Максимальная просадка NMR за все время составила -89.27%, что больше максимальной просадки RY в -62.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMR и RY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMR | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.27% | -62.90% | -26.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -10.04% | -12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -19.88% | -6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -28.36% | -14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.34% | -39.95% | -15.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.85% | 0.00% | -57.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -9.32% | -52.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 2.69% | +6.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMR и RY
Nomura Holdings, Inc. (NMR) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Royal Bank of Canada (RY) с волатильностью 4.34%. Это указывает на то, что NMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMR | RY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.34% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 11.36% | +11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 15.09% | +14.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 18.00% | +11.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 19.77% | +10.94% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMR и RY
Дивидендная доходность NMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности RY в 2.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMR Nomura Holdings, Inc. | 2.03% | 4.91% | 4.29% | 1.20% | 3.86% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.79% | 3.34% |
RY Royal Bank of Canada | 2.37% | 2.54% | 3.39% | 4.29% | 4.07% | 3.24% | 3.88% | 3.88% | 4.27% | 3.22% | 3.95% | 5.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMR и RY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomura Holdings, Inc. и Royal Bank of Canada. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMR и RY
NMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.15B при выручке в 1.36T, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
RY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о валовой прибыли в 16.51B при выручке в 33.93B, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
NMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67B при выручке в 1.36T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
RY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила об операционной прибыли в 7.10B при выручке в 33.93B, что соответствует операционной рентабельности 20.9%.
NMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.93B при выручке в 1.36T, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
RY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Royal Bank of Canada сообщила о чистой прибыли в 5.51B при выручке в 33.93B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
NMR and RY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMR has higher volatility (6.72%) compared to RY (4.34%). In terms of maximum drawdown, NMR dropped -89.27% vs RY's -62.90%.
RY currently has the higher Sharpe Ratio (3.86 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMR и RY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор