Сравнение NMR с FHI
NMR (Nomura Holdings, Inc.) and FHI (Federated Hermes, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMR in Capital Markets, FHI in Asset Management. Over the past 10 years, NMR returned 10.27%/yr vs 11.31%/yr for FHI. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMR и FHI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMR показывает доходность 2.26%, что значительно ниже, чем у FHI с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции NMR уступали акциям FHI по среднегодовой доходности: 10.27% против 11.31% соответственно.
NMR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 37.17%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 10.27%
FHI
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 38.36%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 11.31%
Сравнение доходности по годам NMR и FHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMR Nomura Holdings, Inc. | 2.26% | 54.10% | 34.05% | 21.84% | -10.28% | -18.76% | 4.39% | 38.71% | -36.08% | 0.16% |
FHI Federated Hermes, Inc. | 10.86% | 30.45% | 29.60% | -3.72% | -0.16% | 34.68% | -3.79% | 27.07% | -23.34% | 32.26% |
Correlation
The correlation between NMR and FHI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 1998 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
NMR:
$26.11B
FHI:
$4.14B
NMR:
$118.76
FHI:
$5.35
NMR:
0.07
FHI:
10.65
NMR:
0.00
FHI:
0.50
NMR:
0.01
FHI:
2.28
NMR:
0.01
FHI:
2.66
NMR:
$4.76T
FHI:
$1.86B
NMR:
$2.17T
FHI:
$958.45M
NMR:
$608.09B
FHI:
$564.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMR vs. FHI — Ранг доходности на риск
NMR
FHI
Сравнение NMR c FHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Holdings, Inc. (NMR) и Federated Hermes, Inc. (FHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMR | FHI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.07 | -1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | 9.52 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMR | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.72 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.66 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.35 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.28 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок NMR и FHI
Максимальная просадка NMR за все время составила -89.27%, что больше максимальной просадки FHI в -64.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMR и FHI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMR | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.27% | -64.89% | -24.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -12.57% | -9.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -20.17% | -6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -29.61% | -13.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.34% | -64.89% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.85% | -1.63% | -56.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -15.74% | -45.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 4.04% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMR и FHI
Nomura Holdings, Inc. (NMR) и Federated Hermes, Inc. (FHI) имеют волатильность 6.72% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMR | FHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.88% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 17.64% | +4.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 22.44% | +7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 24.87% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 32.44% | -1.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMR и FHI
Дивидендная доходность NMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности FHI в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHI Federated Hermes, Inc. | 2.46% | 2.55% | 5.38% | 3.38% | 2.97% | 2.87% | 7.20% | 3.31% | 3.99% | 2.77% | 7.07% | 3.49% |
NMR Nomura Holdings, Inc. | 2.03% | 4.91% | 4.29% | 1.20% | 3.86% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.79% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMR и FHI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomura Holdings, Inc. и Federated Hermes, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NMR и FHI
NMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 723.15B при выручке в 1.36T, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
FHI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 478.96M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 107.67B при выручке в 1.36T, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
FHI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила об операционной прибыли в 126.33M при выручке в 478.96M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.
NMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nomura Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 73.93B при выручке в 1.36T, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
FHI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federated Hermes, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.95M при выручке в 478.96M, что соответствует чистой рентабельности 20.0%.
Часто задаваемые вопросы
NMR and FHI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FHI has higher volatility (6.88%) compared to NMR (6.72%). In terms of maximum drawdown, NMR dropped -89.27% vs FHI's -64.89%.
FHI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMR и FHI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор