Сравнение NMR с AB
NMR (Nomura Holdings, Inc.) and AB (AllianceBernstein Holding L.P.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — NMR in Capital Markets, AB in Asset Management. Over the past 10 years, NMR returned 10.27%/yr vs 14.30%/yr for AB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMR и AB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMR показывает доходность 2.26%, что значительно выше, чем у AB с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции NMR уступали акциям AB по среднегодовой доходности: 10.27% против 14.30% соответственно.
NMR
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 7.92%
- С начала года
- 2.26%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 40.79%
- 3 года*
- 37.17%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 10.27%
AB
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- 11.52%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 14.30%
Сравнение доходности по годам NMR и AB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMR Nomura Holdings, Inc. | 2.26% | 54.10% | 34.05% | 21.84% | -10.28% | -18.76% | 4.39% | 38.71% | -36.08% | 0.16% |
AB AllianceBernstein Holding L.P. | -0.39% | 13.36% | 30.40% | -2.29% | -23.46% | 56.27% | 23.00% | 19.85% | 21.04% | 16.76% |
Correlation
The correlation between NMR and AB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 1995 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
NMR:
$26.11B
AB:
$3.39B
NMR:
$118.76
AB:
$3.22
NMR:
0.07
AB:
11.38
NMR:
0.01
AB:
14.16
NMR:
0.01
AB:
2.69
NMR:
$4.76T
AB:
$250.00M
NMR:
$2.17T
AB:
$250.00M
NMR:
$608.09B
AB:
$252.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMR vs. AB — Ранг доходности на риск
NMR
AB
Сравнение NMR c AB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nomura Holdings, Inc. (NMR) и AllianceBernstein Holding L.P. (AB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMR | AB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.02 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.03 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.67 | -0.07 | +4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMR | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | -0.02 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.13 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.44 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.46 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок NMR и AB
Максимальная просадка NMR за все время составила -89.27%, примерно равная максимальной просадке AB в -87.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMR и AB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMR | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.27% | -87.65% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.43% | -14.68% | -7.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.34% | -20.84% | -5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.87% | -45.76% | +2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.34% | -58.08% | +2.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.85% | -10.44% | -47.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.51% | -26.21% | -35.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 6.68% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMR и AB
Nomura Holdings, Inc. (NMR) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с AllianceBernstein Holding L.P. (AB) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что NMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMR | AB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 4.11% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.62% | 18.51% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.56% | 22.42% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.68% | 28.24% | +1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.71% | 32.40% | -1.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMR и AB
Дивидендная доходность NMR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AB в 9.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AB AllianceBernstein Holding L.P. | 9.30% | 9.02% | 8.03% | 8.44% | 10.30% | 7.33% | 8.26% | 7.67% | 10.54% | 8.50% | 7.46% | 8.09% |
NMR Nomura Holdings, Inc. | 2.03% | 4.91% | 4.29% | 1.20% | 3.86% | 0.00% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 1.79% | 3.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMR и AB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nomura Holdings, Inc. и AllianceBernstein Holding L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMR and AB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMR has higher volatility (6.72%) compared to AB (4.11%). In terms of maximum drawdown, NMR dropped -89.27% vs AB's -87.65%.
NMR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMR и AB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор