Сравнение NMFC с UTF
NMFC (New Mountain Finance Corporation) and UTF (Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NMFC returned 6.08%/yr vs 11.45%/yr for UTF. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и UTF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у UTF с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям UTF по среднегодовой доходности: 6.08% против 11.45% соответственно.
NMFC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.08%
UTF
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 12.54%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам NMFC и UTF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.79% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 15.84% | 9.93% | 22.37% | -3.83% | -9.60% | 17.91% | 6.93% | 42.74% | -9.87% | 34.10% |
Correlation
The correlation between NMFC and UTF is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between NMFC and UTF has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NMFC:
$328.53
UTF:
$6.79
NMFC:
0.02
UTF:
3.99
NMFC:
2.30
UTF:
6.78
NMFC:
$315.55M
UTF:
$387.16M
NMFC:
$203.95M
UTF:
$388.42M
NMFC:
$106.53M
UTF:
$765.72M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. UTF — Ранг доходности на риск
NMFC
UTF
Сравнение NMFC c UTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMFC | UTF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.18 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.22 | -1.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.49 | -3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMFC | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 1.02 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.36 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.49 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и UTF
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что меньше максимальной просадки UTF в -72.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и UTF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMFC | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -72.62% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -10.33% | -14.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -21.06% | -6.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -30.28% | +2.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -52.53% | -11.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -0.62% | -22.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -10.37% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 5.05% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и UTF
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc (UTF) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMFC | UTF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 2.67% | +4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 8.39% | +9.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 12.38% | +10.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.33% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 23.36% | +2.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и UTF
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.43%, что больше доходности UTF в 6.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.43% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc | 6.90% | 7.62% | 7.74% | 8.76% | 7.75% | 6.53% | 7.20% | 7.10% | 10.12% | 7.37% | 10.51% | 8.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и UTF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMFC and UTF have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (6.73%) compared to UTF (2.67%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs UTF's -72.62%.
UTF currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMFC и UTF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор