Сравнение NMFC с TSLX
NMFC (New Mountain Finance Corporation) and TSLX (Sixth Street Specialty Lending, Inc.) are both stocks. Both operate in the Asset Management industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, NMFC returned 6.08%/yr vs 11.45%/yr for TSLX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и TSLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -11.79%, что значительно выше, чем у TSLX с доходностью -18.90%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям TSLX по среднегодовой доходности: 6.08% против 11.45% соответственно.
NMFC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.08%
TSLX
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -18.90%
- 6 месяцев
- -19.48%
- 1 год
- -19.78%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.47%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам NMFC и TSLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.79% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | -18.90% | 11.52% | 8.83% | 35.29% | -16.37% | 32.33% | 9.77% | 29.62% | 0.36% | 15.47% |
Correlation
The correlation between NMFC and TSLX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2014 г. | 0.54 |
The correlation between NMFC and TSLX shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.70 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMFC:
$328.53
TSLX:
$436.19
NMFC:
0.02
TSLX:
0.04
NMFC:
2.30
TSLX:
0.02
NMFC:
$315.55M
TSLX:
$91.48B
NMFC:
$203.95M
TSLX:
$215.15M
NMFC:
$106.53M
TSLX:
$192.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. TSLX — Ранг доходности на риск
NMFC
TSLX
Сравнение NMFC c TSLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMFC | TSLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.87 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.71 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -1.35 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMFC | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | -0.81 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.23 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.54 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.51 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и TSLX
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и TSLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMFC | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -50.27% | -13.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -27.94% | +3.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -27.94% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -28.77% | +1.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -50.27% | -13.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -26.75% | +3.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.08% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 14.69% | -2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и TSLX
Текущая волатильность для New Mountain Finance Corporation (NMFC) составляет 6.73%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 8.58%. Это указывает на то, что NMFC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMFC | TSLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 8.58% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 20.68% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 24.64% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 19.40% | -0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 21.47% | +4.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и TSLX
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.43%, что больше доходности TSLX в 11.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.43% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | 11.25% | 9.44% | 9.81% | 9.72% | 10.34% | 15.35% | 11.08% | 8.43% | 9.84% | 8.84% | 8.35% | 9.62% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и TSLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Sixth Street Specialty Lending, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMFC and TSLX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLX has higher volatility (8.58%) compared to NMFC (6.73%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs TSLX's -50.27%.
NMFC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.75 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMFC и TSLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор