Сравнение NMFC с STAG
NMFC (New Mountain Finance Corporation) and STAG (STAG Industrial, Inc.) are both stocks. NMFC operates in Asset Management (Financial Services), while STAG operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, NMFC returned 6.08%/yr vs 9.93%/yr for STAG. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и STAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у STAG с доходностью 2.13%. За последние 10 лет акции NMFC уступали акциям STAG по среднегодовой доходности: 6.08% против 9.93% соответственно.
NMFC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.08%
STAG
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- 2.13%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение доходности по годам NMFC и STAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.79% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 2.13% | 13.30% | -10.34% | 26.73% | -29.66% | 59.10% | 4.18% | 33.20% | -3.81% | 20.68% |
Correlation
The correlation between NMFC and STAG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2011 г. | 0.32 |
The correlation between NMFC and STAG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NMFC:
$328.53
STAG:
$1.30
NMFC:
0.02
STAG:
28.66
NMFC:
2.30
STAG:
8.10
NMFC:
$315.55M
STAG:
$863.82M
NMFC:
$203.95M
STAG:
$356.54M
NMFC:
$106.53M
STAG:
$598.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. STAG — Ранг доходности на риск
NMFC
STAG
Сравнение NMFC c STAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и STAG Industrial, Inc. (STAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMFC | STAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.05 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.47 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 1.14 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMFC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.23 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.15 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.38 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.52 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и STAG
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки STAG в -45.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и STAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMFC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -45.08% | -19.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -9.44% | -15.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -24.59% | -3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -42.22% | +14.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -45.08% | -19.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -7.51% | -15.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -10.51% | +5.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 3.88% | +8.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и STAG
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с STAG Industrial, Inc. (STAG) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMFC | STAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.82% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 13.71% | +4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.36% | +3.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 23.40% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 26.16% | -0.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и STAG
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.43%, что больше доходности STAG в 3.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.43% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
STAG STAG Industrial, Inc. | 3.38% | 4.05% | 4.38% | 3.74% | 4.52% | 3.02% | 4.60% | 4.53% | 5.71% | 5.14% | 5.82% | 7.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и STAG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и STAG Industrial, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMFC and STAG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (6.73%) compared to STAG (4.82%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs STAG's -45.08%.
STAG currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMFC и STAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор