Сравнение NMFC с O
NMFC (New Mountain Finance Corporation) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. NMFC operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, NMFC returned 6.08%/yr vs 4.43%/yr for O. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NMFC и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NMFC показывает доходность -11.79%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.78%. За последние 10 лет акции NMFC превзошли акции O по среднегодовой доходности: 6.08% против 4.43% соответственно.
NMFC
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- -11.79%
- 6 месяцев
- -13.53%
- 1 год
- -16.84%
- 3 года*
- -3.49%
- 5 лет*
- -0.05%
- 10 лет*
- 6.08%
O
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 8.78%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 4.43%
Сравнение доходности по годам NMFC и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | -11.79% | -7.17% | -0.95% | 15.47% | -0.55% | 31.94% | -7.13% | 20.64% | 2.78% | 5.71% |
O Realty Income Corporation | 8.78% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NMFC and O is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2011 г. | 0.25 |
Over the past year, the correlation between NMFC and O has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.25, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
NMFC:
$328.53
O:
$1.17
NMFC:
0.02
O:
51.10
NMFC:
2.30
O:
6.91
NMFC:
$315.55M
O:
$5.92B
NMFC:
$203.95M
O:
$3.89B
NMFC:
$106.53M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NMFC vs. O — Ранг доходности на риск
NMFC
O
Сравнение NMFC c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Mountain Finance Corporation (NMFC) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NMFC | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.14 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.19 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 2.93 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NMFC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 0.82 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.13 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.17 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.48 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NMFC и O
Максимальная просадка NMFC за все время составила -64.16%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NMFC и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NMFC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.16% | -48.45% | -15.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.56% | -11.10% | -13.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.77% | -26.49% | -1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.77% | -34.48% | +6.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -48.28% | -15.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.29% | -10.00% | -13.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -9.21% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.48% | 4.50% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NMFC и O
New Mountain Finance Corporation (NMFC) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что NMFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NMFC | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 4.81% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.23% | 11.89% | +6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 16.10% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.54% | 18.89% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.91% | 25.64% | +0.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NMFC и O
Дивидендная доходность NMFC за последние двенадцать месяцев составляет около 16.43%, что больше доходности O в 5.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NMFC New Mountain Finance Corporation | 16.43% | 13.90% | 12.17% | 11.40% | 9.86% | 8.76% | 10.92% | 9.90% | 10.81% | 10.04% | 9.65% | 10.45% |
O Realty Income Corporation | 5.39% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NMFC и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Mountain Finance Corporation и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NMFC and O have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NMFC has higher volatility (6.73%) compared to O (4.81%). In terms of maximum drawdown, NMFC dropped -64.16% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NMFC и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор