Сравнение NKE с WOR
NKE (NIKE, Inc.) and WOR (Worthington Industries, Inc.) are both stocks. NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical), while WOR operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past 10 years, NKE returned -1.05%/yr vs 11.15%/yr for WOR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NKE и WOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NKE показывает доходность -31.08%, что значительно ниже, чем у WOR с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции NKE уступали акциям WOR по среднегодовой доходности: -1.05% против 11.15% соответственно.
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
WOR
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- -2.70%
- 3 года*
- 17.19%
- 5 лет*
- 9.15%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам NKE и WOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 12.61% | 30.29% | -29.34% | 91.65% | -6.90% | 8.43% | 25.21% | 24.08% | -19.30% | -5.48% |
Correlation
The correlation between NKE and WOR is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.29 |
The correlation between NKE and WOR shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NKE:
$64.00B
WOR:
$2.84B
NKE:
$1.52
WOR:
$2.27
NKE:
28.43
WOR:
25.46
NKE:
1.38
WOR:
2.14
NKE:
4.54
WOR:
2.84
NKE:
$46.52B
WOR:
$1.33B
NKE:
$18.99B
WOR:
$369.08M
NKE:
$3.33B
WOR:
$159.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NKE vs. WOR — Ранг доходности на риск
NKE
WOR
Сравнение NKE c WOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NIKE, Inc. (NKE) и Worthington Industries, Inc. (WOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NKE | WOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.01 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.09 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | -0.17 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NKE | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.09 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.52 | 0.24 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.28 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.24 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок NKE и WOR
Максимальная просадка NKE за все время составила -75.19%, что больше максимальной просадки WOR в -70.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NKE и WOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NKE | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.19% | -70.94% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.18% | -29.83% | -16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.21% | -42.42% | -21.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.64% | -42.42% | -32.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.64% | -64.53% | -10.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.59% | -13.28% | -60.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.91% | -20.23% | -0.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 16.02% | +7.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NKE и WOR
NIKE, Inc. (NKE) имеет более высокую волатильность в 9.43% по сравнению с Worthington Industries, Inc. (WOR) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что NKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NKE | WOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.43% | 6.93% | +2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.22% | 20.48% | +8.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.22% | 28.95% | +9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 38.24% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.25% | 39.98% | -7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NKE и WOR
Дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности WOR в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
WOR Worthington Industries, Inc. | 1.28% | 1.40% | 1.65% | 49.97% | 2.37% | 1.99% | 1.91% | 2.23% | 2.53% | 1.86% | 1.64% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NKE и WOR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NIKE, Inc. и Worthington Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NKE и WOR
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
WOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 378.68M, что соответствует валовой рентабельности в 29.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
WOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.15M при выручке в 378.68M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
WOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Worthington Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.46M при выручке в 378.68M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
NKE and WOR have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NKE has higher volatility (9.43%) compared to WOR (6.93%). In terms of maximum drawdown, NKE dropped -75.19% vs WOR's -70.94%.
WOR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NKE и WOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор